Содержание фьючерсного контракта. (основные показатели)
Объем контракта стандартенпо каждому активу: нефть – 1000 баррелей; бензин, газойль и др. нефтепродукты в Европе – 100 тн; в Америке – 42000 галлонов; металл – 25 тн; кофе – 5 тн и т.д. В случае поставки актива можно изменить объем в ту или иную сторону на 3 %.
Качество актива, допустимого к поставке биржа определяет эталонный сорт актива и оговаривает параметры изменения их по качеству в ту или иную сторону до обозначенных границ. Считается, что актив с худшими параметрами продается с «дисконтом»(заниженной ценой), с лучшими параметрами актив идет уже с«премией»(с более высокой ценой от цены эталона).
Лимит изменения цены контракта:
минимальное изменение «шага»движения цены в ту или иную сторону во время биржевых торгов называется«пунктом». Он в контракте указывается (например, на нефтяных биржах он равен 0,01 $);
«лимит» изменения цены в ту или иную сторону. На нефтяных биржах по контрактам со сроками исполнения три и более месяцев лимит составляет 2 $\бар.
В случае, если цена во время дневных торгов поднимется или опустится на эту величину торги приостанавливаются. Это вызвано тем (ниже более подробно), что у одной из сторон иссякли средства для дальнейших торгов.
«Лимит открытых»позиций.
Биржа не ограничивает объем сделок в течение торговой сессии, но очень пристально следит за числом «открытых» позиций у каждого участника. Этот лимит на нефтяных рынках составляет 5000 позиций по совокупности всех сроков контрактов по данному активу на одного участника. Причем на NYMEX, если у биржевика более 100 контрактов на нефть или более 25 на н\пр., он обязан сообщить об этом КТФТ (комиссия по товарной фьючерсной торговли), которая будет постоянно отслеживать его операции в будущем. В этом заключается роль государственных органов в контроле за «чистотой» всех фьючерсных сделок в стране.
Теперь дадим на гипотетическом примере понятие «открытой позиции».
Дни Продавец Сделка Покупатель
Понедельник
- сделок – 2 А → Б
- открытых позиций – 2 С → Д
Вторник
сделок – 2 Е → А
- открытых позиций – 3 Н → М
Мы видим, что А сделал «офсет»и ушел с рынка, а его обязательства клиринговый брокер переведет на Е и в этом случае остается только три открытых позиции (три покупателя – три продавца).
Среда
сделок – 2 Д → Н
открытых позиций – 1 Б → С
Мы видим, что на рынке остался один продавец Е и один покупатель М (одна открытая позиция).
Четверг
- сделок – 0
- открытых позиций - 0
Е поставляет актив М (факт поставки актива не является фьючерсной сделкой и на рынке не осталось покупателей и продавцом).
За период четырех дней три позиции были затраты «офсетной»сделкой, а последняя –поставкойфизического актива.
Величина «депозита»и«маржи».
Биржа в контракте указывает размер «первоначальной маржи» (депозита) для клиентов. Например, на NYMEXдепозит по «фьючерсам» на срок 3 и более месяцев равен 2000 $ за контракт, на фондовых рынках Америки 10 % от стоимости контракта и т.д.
Биржа указывает также размер «поддерживающей маржи». НаNYMEXона равна 1400 $. Ниже этой величины депозит клиента не может быть. Следовательно, если цены на актив движутся для биржевика в неблагоприятную для него сторону, и он терпит убытки, то клиринговый брокер списывает с его депозита убытки. Когда они достигают 600 $ и счет становится 1400 $ и менее, брокер потребует от биржевика внести на его клиентский фьючерсный счет к открытию торгов следующего дня сумму, обеспечивающую первоначальную величину его депозита. Эта сумма называется«вариационная»марца.
Например: Длинная позиция по «фьючерсу» была открыта по цене 60 $\бар. В течение дневных торгов цены упали к закрытию до 59,2 $\бар. Счет биржевика стал равен 1200 $ (2000 – 0,8 х 1000 бар.). Брокер потребует от клиента внести к открытию торгов «вариационную» маржу 800 $ за один контракт, которые и восстановят первоначальную величину депозита 2000 $ (1200 + 800). Если клиент не внесет эту сумму, брокер сразу после открытия торгов обязан сделать «офсет» и закрыть данному клиенту его фьючерсную позицию, как не выполневшего биржевые правила, с которыми он был ознакомлен при открытии своей «длинной» фьючерсной позиции. Остатки средств на депозите возвращаются клиенту, т.е. 1200 $.
Указываются: сроки (глубина) торговли контрактами (1 год, 1,5 года, 3 и даже 6 лет), периодичность позиции (каждый месяц, раз в два месяца или раз в 4 месяца), число последнего дня торговли данной позицией, время открытия и закрытия дневной сессии и др.
Безусловно, выше были перечислены только основные моменты содержания «фьючерса», которые необходимы для расчетного процесса и практического использования контрактов в целях спекуляции и хеджирования. Сам контракт представляет собой увесистый юридический документ, ознакомиться с которым может любой участник торгов.
- Биржи и биржевое дело.
- Азбука биржевика.
- Спот Срочный
- Фьючерсные рынки
- Содержание фьючерсного контракта. (основные показатели)
- Расчетный процесс на фьючерсной бирже
- Покажем общую схему расчета.
- Спекулятивные сделки на фьючерсном рынке.
- I. Игра на изменение цены.
- II. Игра на разнице цены
- I вариант
- II вариант
- Межтоварный
- Межрыночный (арбитражный)
- Внутрирыночный
- Хеджирование на фьючерсных рынках
- Типы хеджирования
- Виды хеджирования
- Форвардные рынки
- Отличия форвардного и фьючерсного контракта.
- Хеджирование на форвардном рынке.
- Опционные рынки
- I.Опцион на покупку – «Call» (колл)
- II.Опцион на продажу Put (Пут)
- 8 Кº март 70 р 3
- Обращение опционов
- Сделки на опционном рынке
- Голые или непокрытые опционы
- Рыночная цена минус страйк минус премия актива
- II.Покрытые опционы
- III. Опционные спрэды
- Хеджирование на опционных рынках
- Длинное хеджирование (покупкой)
- Короткое хеджирование.
- Рынки «своп – контрактов»
- Экзаменационные вопросы по курсу: «Биржевое дело»