35. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование со стороны цб рф, меры по поддержанию в условиях кризиса.
Ликвидность коммерческого банка — одно из ключевых понятий банковской деятельности, характеризующее надежность банка, а также доверие к нему клиентов. Ликвидность можно рассматривать как способность кб отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме а также как условие и показатель функционирования кб. Первая часть данного определения, а именно способность коммерческого банка выполнять все свои обязательства своевременно и в полном объеме, создает условия для нормального функционирования кб. Ликвидность — это индикатор здоровья банка, и возникновение проблем с ликвидностью является первым симптомом его нарушения.Функциональное значение банковской ликвидности выражается в следующем. Банковская ликвидность призвана удовлетворять денежный спрос со стороны клиентов, производящих платежи по своим счетам и (или) выступающих с просьбой получения кредита, а также удовлетворять требования вкладчиков в случае изъятия ими депозитов. // Банковская ликвидность взаимосвязана с репутацией банка, и соответственно если у банка не существует проблем с ликвидностью, это, безусловно, является привлекательным для клиентов, стремящихся избегать риска недобросовестности со стороны кредитного учреждения в осуществлении клиентских платежей и в целом нестабильности банка.// Банковская ликвидность предоставляет банку возможность не осуществлять «горящих» продаж активов и таким образом предотвращает убыточные или неприбыльные операции. Ликвидность служит для того, чтобы ограничить размер премии за риск неуплаты по привлекаемым банком средствам. // В мировой банковской теории и практике ликвидность принято рассматривать как запас и поток. Ликвидность как запас включает в себя определение уровня возможности кб выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный конкретный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов. Ликвидность как поток анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности кб в течение определенного периода времени измерять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, объективно необходимого уровня ликвидности (сохранять его) за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения финансовой устойчивости банка путем роста доходов. ЦБ РФ как надзорный орган призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы, с этой целью он устанавливает нормативы, обязательные для исполнения каждым кб-ом, а также разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в коммерческом банке. В настоящее время Банком России установлены следующие нормативы в части регулирования ликвидности: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяется как отношение суммы высоколиквидных активов к сумме обязательств банка до востребования: Н2=Высоколиквидные активы/Обязательства до востребования. Под высоколиквидными активами понимаются финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств. Минимально допустимое числовое значение норматива - 15%. Норматив текущей ликвидности (Н3) регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяется как отношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств кредитной организации по счетам до востребования и на срок до 30 дней: Н3=Ликвидные активы (востребованные в течение 30 дней) /Обязательства до востребования и до 30 дней Минимально допустимое значение норматива- 50%. Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) призван регулировать риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и представляет собой отношение кредитных требований банка сроком погашения свыше года к собственному капиталу банка, а также обязательствам банка сроком погашения свыше года. Н4=Долгосрочная задолженность свыше года /Капитал банка + Обязательства свыше года Максимально допустимое значение норматива Н4 — 120%. Меры по поддержанию в условиях кризиса. В связи с мировым экономическим кризисом, ЦБ РФ были приняты меры для поддержания ликвидности банков. Был принят закон, который предусмотрел предоставление нашим банкам субординированных кредитов. Прежде всего эти кредиты были предоставлены государственным банкам – «СберБанку», ВТБ (на 200 млрд.руб.). Всем остальным банкам было предоставлено кредитов на сумму 250 млрд.руб.. 14 октября 2008 г. начал действовать ФЗ «О увеличении страхового возмещения по вкладам за счет фонда страхования физических лиц». Эта сумма была увеличена с 400 тыс. до 700. Для увеличения ресурсной базы наших банков был принят ряд решений по увеличению возможностей их рефин-я(по получению кредитов от ЦБ). В частности был существенно расширен ломбардный список ЦБ, были расширены возможности банка получать кредиты от ЦБ под залог т.н. нерыночных активов, т.е. под залог кредитов, предоставленных самими банками своим клиентам. // Раньше банки рефинансировались только под залог кредитов, выданных в крупных акционерных компаниях. Главным образом, в сфере ТЭК и добычи полезных ископаемых. Теперь же банки могут получать кредиты рефин-я под залог прав требования по выданным кредитам государственным унитарным предприятиям, сельскохозяйственным предприятиям, торговым предприятиям, и др. отраслей. Причем не только крупным, но и среднему предпринимательству. Срок таких кредитов увеличен с 6 месяцев до 1 года. Кроме того, была внесена поправка в федеральный закон о Центральном Банке. Вообще, в соответствии с законом, Центральный Банк может давать кредиты только под залог. После поправки ЦБ получил возможность давать кредиты без обеспечения, но только тем банкам, которые высоко котируются в рейтингах м/ународных финансовых агентств. // В октябре 2008 г. был принят специальный ФЗ «о дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 г.». Суть этого закона в том, что были расширены полномочия агентства по страхованию вкладов (АСВ). Теперь АСВ в праве осуществлять меры по предупреждению банкротств банков, которые являются членами системы.
- 1.Финансовая система, её звенья и институты.
- 2.Экономическое содержание и функции бюджета. Бюджетная политика и ее типы. Антикризисная бюджетная политика
- 3.Бюджетная система России, ее принципы. Цель и основные направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов.
- 1. Финансовое обеспечение пенсионной реформы
- 2. Безусловное выполнение социальных обязательств государства с одновременным повышением адресности социальной помощи
- 5. Повышение обоснованности и прозрачности отбора получателей господдержки
- 8. Финансовое обеспечение выполнения принятых м/ународных обязательств
- 4. Дефицит бюджета, источники его финансирования. Государственный (муниципальный) долг, его структура. Влияние гос долга на экономический рост.
- 6.Основные теории финансового менеджмента и их применение в российской практике.
- 7.Прибыль предприятия, различные виды прибыли, управление прибылью. Показатели рентабельности, области применения.
- 8.Экономическое содержание, классификация и функции налогов. Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики.
- 9.Структура и прЦы построения современной налоговой системы рф. Виды налогов, взимаемых с организаций и физических лиц в рф.
- 12.Цели дкп: первичные, тактические и промежуточные. Критерии выбора целей. Центральный банк России и выбор целей дкп.
- 15. Российский фондовый рынок на современном этапе. Биржевой рынок (ммвб, ртс, мфб, фбсп, спвб, смвб) и внебиржевой рынок современной России.
- 17. Платежный баланс, его структура и методы регулирования. Проблемы платежного баланса в современной России.
- 18. Валютный курс, сущность и методы его регулирования. Проблемы валютной политики современной России.
- 19. Страховое дело: содержание, организация, регулирование
- 20. Социальное страхование: сущность и организация.
- 21.Страховая премия как цена страховой услуги, состав элементов, их назначение и факторы, влияющие на величину.
- 23.Отечественные и м/ународные стандарты построения системы риск-менеджмента
- 24.Понятие риска в страховании, прЦы классификации рисков, методы оценки.
- 25. Имущественное страхование: особенности организации и правила возмещения ущерба.
- 26. Страхование жизни: назначение, виды и их содержание.
- 27.Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и операции. Роль Банка России в поддержании стабильности банковской системы в условиях финансового кризиса.
- 28. Виды кредитных организаций, их организационно-правовые формы. Основные проблемы кредитных организаций в условиях финансового кризиса.
- 29. Порядок выдачи лицензий на осуществление банковской деятельности, их виды, особенности банкротства и ликвидации банков. Механизмы финансового оздоровления банков в условиях кризиса.
- 30. Назначение, функции и источники собственного капитала банка. Способы увеличения собственного капитала, источники его пополнения в условиях кризиса.
- Структура банковских пассивов, ее изменение в условиях кризиса. Особенности вкладов физических лиц.
- Роль кредитов Центрального банка в поддержании ликвидности банков. Механизмы рефинансирования и их изменение в условиях финансового кризиса.
- Виды банковских кредитов, формы обеспечения их возвратности.
- Способы выдачи и погашения кредитов. Проблемы просроченной задолженности в условиях кризиса.
- 35. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование со стороны цб рф, меры по поддержанию в условиях кризиса.