56. Понятие банковских рисков.
Как экономическая категория риск представляет собой возможность совершения события, которое может повлечь за собой три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгоду, прибыль).
Банковский риск – риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют.
Согласно теории маркетинга все производители, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.
Особенно важно измерить и (или) численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска.
По времени риски распределяются на: ретроспективные; текущие; перспективные.
Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. Далее проводится анализ степени (уровня) уже существующих рисков.
По степени (уровню) банковские риски можно разделить на: низкие; умеренные; полные.
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов.
По основным факторам возникновения банковские риски бывают:
- экономическими – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства). Экономические риски также представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления;
- политическими – это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности предприятия (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др.).
Эти основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике достаточно трудно их разделить. В свою очередь и политические, и экономические риски могут быть:
1) внешними – к которым относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудитории (под контактной аудиторией подразумеваются социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного банка). На уровень внешних рисков влияет очень большое число факторов: политические; экономические; демографические; социальные; географические и пр.;
2) внутренними – к которым относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контрагентов. На их уровень оказывают влияние: деловая активность руководства самого банка; выбор оптимальной маркетинговой стратегии; выбор политики и тактики; другие факторы.
Способы управления риском (его минимизации):
– диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка;
– предварительный анализ кредитоспособности, т. е. возможности заемщика погасить кредит;
– оценка стоимости выдаваемых кредитов и контроль за кредитами, выданными ранее.
Основное направление снижения кредитного риск а– это формирование надежных клиентов, имеющих расчетные счета в данном банке.
В последние годы Банк России выпустил ряд нормативных документов, регламентирующих систему страхования кредитных рисков. Одним из методов страхования от кредитных рисков является создание резерва на возможные потери по ссудам.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Роль денежного рынка в кругообороте доходов и продуктов в рыночной экономике.
- 2. Деньги в функции средства обращения
- 3. Деньги в функции средства платежа. Виды платежей.
- 4. Функция денег как средства накопления: содержание, значение и особенности.
- 8. Теории денег.
- 11. Особенности структуры денежной массы в России (9 и 10 тоже).
- 12. Характеристика законов денежного обращения.
- 14. Механизм воздействия денежно-кредитной политики гос-ва на национальное произ-во.
- 15. Современные теоретические модели денежно-кредитной политики государства.
- 16. Выпуск денег в хозяйственный оборот.
- 18. Эмиссия безналичных денег
- 19. Сущность и механизм банковского мультипликатора
- 20. Налично-денежная эмиссия.
- 22. Безналичный денежный оборот в рф и его организация.
- 26. Инфляция, ее измерение и формы, механизм инфляции.
- 27. Инфляционные процессы в российской экономике.
- 28. Этапы формирования мировой валютной системы.
- 29. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.
- 30. Валютные отношения и валютный курс.
- 33. Особенности расчетов чеками.
- 34. Возникновение и необходимость кредита.
- 35. Функции кредита.
- 36. Роль кредита в современной рыночной экономике.
- 41.Международный кредит и его формы.
- 42. Понятие и элементы банковской системы
- 43. Принципы построения банковской системы: мировой и российский опыт.
- 45. Центральный банк и его функции. Особенности Банка России.
- 46. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков
- 47. Роль Банка России в организации денежного обращения в стране.
- 48. Современное состояние банковской системы России – основные моменты.
- 49. Функции современных коммерческих банков.
- 50. Виды коммерческих банков.
- 51. Активные операции коммерческих банков: основные признаки и структура.
- 52. Пассивные операции коммерческих банков: основные признаки и структура.
- 53. Классификация операций коммерческих банков.
- 54. Депозитные операции коммерческого банка.
- 55. Виды депозитов коммерческого банка
- 56. Понятие банковских рисков.
- 57. Структура банковских активов. Управление активами коммерческого банка.
- 59. Понятие ликвидности коммерческого банка.
- 58.Трастовые, лизинговые, факторинговые операции коммерческого банка
- 60.Международные кредитные организации.