60. Ликвидность и платежеспособность банка

Ликвидность банка лежит в основе его платежеспособности, т.е. способности бесперебойно и в полном объеме выполнять свои платежные обязательства. В отсутствии ликвидности банк вряд ли может быть платежеспособным. Выделяют следующие критерии платежеспособности:

состояние корреспондентского счета

наличие картотеки №2

наличие задолженности по межбанковским кредитам и кредитам ЦБ

Для обеспечения платежеспособности в будущем следует знать с достаточной степенью точности какова будет потребность в наличных и безналичных ден ср-вах. Точно рассчитать эту потребность невозможно, поэтому банк должен иметь некоторые запасы активов, реализовать кот без потерь он может в любое время и иметь возможность приобрести недостающие ср-ва на денежном рынке.

Итак, платежеспособность в будущем обеспечив-ся путем полной сбалансированности активных и пассивных операций на ближайшие промежутки времени и в разумных пропорциях на перспективу, а также путем поддержания разумного уровня риска активных операций, достаточности собственных и стабильности привлеченных ср-в.

На ликв-ть и платежеспособность коммерческого банка влияет ряд факторов:

политическая и экономическая обстановка в стране

совокупность законодательных, юридических и правовых норм банковской деятельности

структура и стабильность банковской системы

орг-ция системы рефинансирования

развитие межбанковского рынка

состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг

кач-во активов

кач-во депозитов

уровень менеджмента и др

Таким образом ликвидность банка обусловлена множеством факторов, наход-ся в постоянном изменении.

Сущ-ют различные методы регулирования банковской ликвидности. Управление ликвид-тью осущ-ся на внешнем и внутреннем уровнях.

Внутренний процесс управления ликв-тью банка вкл-ет в себя совок-ть действий и методов по управлению активами и пассивами.

Внешнее управление ликв-тью осущ-ся органами законодат власти и ЦБ РФ.

Основным методом управления ликвид-тью и платежеспособностью Российских коммерческих банков явл-ся соблюдение ими экономических нормативов банка России.

Н1-достаточность капитала

Н1=собств кап-л/активы, взвешанные с учетом риска

Для банка с кап-лом свыше 5 млн евро минимально допустимое значение – 10%, до 5 млн евро – 11%.

Н2-норматив мгновенной ликв-ти

Н2=высоколиквидные активы/обязат-ва до востребования

Минимально допустимое значение для этого норматива 20%.