Тема 15. Управление валютным портфелем коммерческого банка

В теоретическом разделе следует исходить из того, что перед коммерческими банками, активно работающими на валютном рынке, стоит задача эффективного управления валютным портфелем - поддержание его ликвидности и обеспечение доходности валютных операций. Дать понятие открытой и закрытой валютной позиции, когда у банка возникают валютные риски. Как избежать потерь и получить до ход от операций с иностранной валютой юна денежном и валютном рынке. Особое внимание при этом уделить одному из способов избежания валютных потерь - поддержанию сбалансированной структуры активов и пассивов по всем валютам. Раскрыть более подробно ответ на проблему: какие элементы включает в себя система - управление валютным портфелем. Раскрыть понятие арбитражных операций, с какой целью они проводятся. Что такое форвардные операции и каков их минимальный срок, операции «снов» и «спот». На практическом примере говорить об управлении портфелем можно в том случае, если банк имеет значительные остатки на валютных счетах в разных видах валюты. При небольшом объеме валютного баланса банк не проводит операции на международном валютном рынке. Учитывая, что наши городские банки имеют небольшой валютный баланс и не участвуют на рынке, в практическом разделе основное внимание уделите работе банка с валютными контрактами, как происходят расчеты по экспортно-импортным операциям, каков при этом порядок конвертации валюты. Рассмотрите порядок выдачи и погашения ссуд в иностранной валюте.

Поскольку тема весьма сложная, достаточно хорошо ее изучить и, по возможности, сделать свои выводы и предложения.