2.3 Факторы кредитного риска и показатели качества кредитного портфеля

Показатель

Описание

Направление связи при росте показателя

Внешние факторы

Индекс потребительских цен

Инфляция влияет двояко на динамику просроченных кредитов. С одной стороны, она снижает реальную стоимость долга и заемщикам будет легче его обслуживать. С другой стороны, рост инфляции дает банкам право повышать ставки по действующим кредитам. Это ведет к увеличению стоимости долга и, следовательно, росту неплатежей.

(+/-)

Уровень безработицы

Рост безработицы ведет с снижению реальных доходов домохозяйств и снижению их платежеспособности по ссудам.

(+)

Цена нефти

По данным Росстата доля нефтегазового сектора в ВВП России около 20%. Кроме того, на него приходится порядка 50% доходов федерального бюджета. Значительное падение цены на нефть (даже если учесть положительный эффект влияния снижения курса рубля на доходы бюджета) приводит к сокращению числа госпрограмм и, как следствие, падению объема финансовых потоков, а также сокращению потока денег в страну на счета в банки.

(-)

Курс рубля к доллару

Ослабление рубля ведет к относительному удорожанию валютного долга компаний. Использование финансового рычага становится менее эффективным. Это снижает прибыли компаний и ведет росту задержек по кредитным обязательствам. Однако в тоже время товары данной страны становятся боле конкурентно способными на мировом рынке в силу их относительной дешевизны, при этом внутри страны снижается объем импорта из-за роста его стоимости. Это благополучно сказывается на экспортно-импортных компаниях и ведет к росту компоненты чистого экспорта. В работе используется обменный курс.

(+/-)

Темп прироста ВВП

Динамика уровня просроченной задолженности - «зеркало» процессов, протекающих в экономике страны. Снижение ВВП негативно сказывается на платежеспособности заемщиков.

(-)

Объем банковских активов

С ростом активов банковской системы растут и кредитные портфели банков, что ведет к увеличению просроченной задолженности.

(+)

Ключевая ставка

Ставка семидневного репо является индикатором стоимости денег в экономике страны. С ее ростом банк может повысить ставку по текущим кредитам и выдает новые по более высокой ставке. Следовательно, растет долговая нагрузка на заемщика и растет вероятность его полной или частичной неплатёжеспособности.

(+)

Уровень реальной заработной платы

Заработная плата напрямую влияет на платежеспособность по розничным кредитам. Чем она выше, тем в теории ниже должна быть просроченная задолженность. Однако под больший доход клиенты смогут получить большие займы, просроченная задолженность по которым может перекрыть выгоды от роста платежеспособности.

(+/-)

Внутренние факторы

Темпы прироста кредитного портфеля

Для каждой кредитной организации предпочтительнее иметь как можно более надежные ссуды при одном и том же уровне доходности. Учитывая факт ограниченности наличия такого рода активов, банки вынуждены прибегать к размещению своих средств в активы с более высоким уровнем риска. Следовательно, при все возрастающих «аппетитах» банка в отношении максимизации доходности кредитного портфеля, он вынужден принимать на себя больший риск.

(+)

Соотношение операционных расходов и операционных доходов

Широко используемый показатель банковской эффективности. Если показатель растет, то считается, что банк становится менее эффективен в выборе заемщиков и со временем вынужден создавать больше РВПС.

(+)

Спред ставок по кредитам и депозитам

Увеличение значения спреда имеет тенденцию роста в период экономического кризиса (см. приложение 1). Это связано в первую очередь с ростом процентных доходов от повышения стоимости кредитов. Поэтому с увеличением спреда растет просроченный основной долг из-за роста долговой нагрузки по процентам.

(+)