Глава 2. Существующие модели оценки кредитного риска и их основные характеристики

Модели кредитного риска делятся аналогично классификации методологий стресс-тестирования на модели вероятности распределения потерь по кредитному портфелю и модели, устанавливающие функциональные связи между переменной кредитного риска и объясняющими переменными.

Второй подход делится в свою очередь на три направления в зависимости от включаемых модель независимых переменных:

· Модели, объясняющие вероятность банкротства заемщика.

· Модели, оцененные на макроэкономических данных и внутренних банковских показателях.