Оценка потенциального уровня потерь конкретного банка по его кредитному портфелю
Глава 2. Существующие модели оценки кредитного риска и их основные характеристики
Модели кредитного риска делятся аналогично классификации методологий стресс-тестирования на модели вероятности распределения потерь по кредитному портфелю и модели, устанавливающие функциональные связи между переменной кредитного риска и объясняющими переменными.
Второй подход делится в свою очередь на три направления в зависимости от включаемых модель независимых переменных:
· Модели, объясняющие вероятность банкротства заемщика.
· Модели, оцененные на макроэкономических данных и внутренних банковских показателях.
Содержание
- Введение
- 1.1 Ключевые понятия и виды стресс-тестирования финансовых рисков
- 1.2 Международный опыт применения стресс-тестирования в банковских секторах различных стран
- Глава 2. Существующие модели оценки кредитного риска и их основные характеристики
- · Модели, оцененные на макроэкономических и агрегированных по банковскому сектору данных.
- 2.2 Модели, основанные на макроэкономических и агрегированных по банковскому сектору данных
- 2.3 Факторы кредитного риска и показатели качества кредитного портфеля
- Глава 3. Регрессионный анализ влияния внутренних и внешних факторов на качество кредитного портфеля банка
Похожие материалы
- Оценка качества кредитного портфеля банка.
- Кредитный портфель банка, его состав, принципы формирования, показатели качества, управление кредитным портфелем
- Анализ кредитного портфеля банка
- 7.3 Управление кредитным портфелем. Оценка качества кредитного портфеля
- Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка
- 17. Анализ, оценка и планирование кредитного портфеля банка
- 2 Кредитный портфель банка, его виды и методика исчисления.
- 38. Оценка кредитного риска портфеля банка.