68.Управление кредитным риском

Кредитный риск банка - это риск, связанный с неплатежами по обязательствам и может быть определен как неуверенность кредитора в том, что заемщик будет в состоянии и будет намереваться выполнить свои обязательства по возврату и оплате займа средств в соответствии со сроками и условиями кредитного соглашения. Применяя те или иные методы и инструменты, кредитный риск управляется на всех определяющих стадиях кредитного процесса. Управление кредитным риском требует от банков постоянного контроля за структурой портфеля ссуд и их качественным составом. Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой ) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка ) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка. В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

1.разработка целей и задач кредитной политики банка

2.создание административной структуры управления кредитным риском и системы принятия административных решений

3.изучение финансового состояния заемщика

4.изучение кредитной истории заемщика, его деловых связей

5.разработка и подписание кредитного соглашения

6.анализ рисков невозврата кредитов

7.кредитный мониторинг заемщика и всего портфеля ссуд

8.мероприятия по возврату просроченных и сомнительных ссуд и по реализации залогов.

Методы управления кредитного риска довольно разнообразны и разнонаправлены:

-нейтрализующие факторную сторону риска:

-оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;

-разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;

-связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;

-наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;

-защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);

-деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.).