Тема 5. Управління кредитними ризиками банку

Сутність та джерела виникнення кредитних ризиків банку. Індивідуальний та портфельний кредитний ризик. Аналітичні показники кредитного ризику банку. Методи кількісного аналізу кредитного ризику.

Класифікація методів управління кредитним ризиком банку. Методи управління ризиком на рівні кредитного портфеля банку та на рівні окремого кредиту. Управління кредитним ризиком на макрорівні. Регулювання кредитного ризику на міжнародному рівні.

Методи аналізу кредитоспроможності позичальника. Класифікаційні моделі передбачення кредитного ризику. Модель CART. Z-моделі Альтмана. PAS-коефіцієнт. Модель Чессера. Переваги та недоліки класифікаційних моделей.

Системи кредитних рейтингів. Принципи побудови рейтингових систем (Moody’s, Standart & Poor’s). Методи побудови внутрішньо­банківської системи кредитних рейтингів. Кредитні ліміти і категорії ризику.

Ризики кредитного портфеля банку. Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація, лімітування, резервування, сек’юритизація, хеджування кредитними деривативами. Формування резерву на покриття кредитних ризиків банку. Методи мінімізації ризиків кредитного портфеля банку.

Методи управління проблемними кредитами. Ефективність управління кредитним ризиком банку.