71. Степень риска, распределение рисков во времени и методы их оценки: аналитические, экспертные, статистические.

Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя. В том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха.

Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по за балансовым операциям. Но в то же время чем ниже уровень риска. Тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален: с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности.

Получить прибыль можно только в случае, если возможности понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и подстрахованы. Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются:

1. тип или вид коммерческого банка;

2. состав клиентов;

3. сфера влияния или возникновения банковских рисков;

4. метод расчета рисков;

5. степень банковского риска;

6. распределение риска во времени;

7. характер учета риска;

8. возможность управления банковскими рисками.

По времени риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

В практической банковской работе главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. В результате неверных оценок рисков или отсутствии возможности противопоставить им какие-либо действенные меры для банка могут наступить негативные последствия.

Можно выделить несколько основных методов оценки банковских рисков.

Метод экспертных оценок основывается на базе изучения оценок, произведенных экспертами, и включает составление обобщающих экспертных оценок. К этому методу можно причислить рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской системы, расчет размера риска по кредитному портфелю и т.д.

Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением оптимального риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом.

Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установлении области риска, коэффициента риска и т.д. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков в рамках одного подхода.