Тема 1. Теоретичні засади управління банківськими ризиками

Ризик як економічна категорія. Ризики в економічній діяльності. Сутність та джерела виникнення ризиків. Критерії класифікації економічних ризиків.

Ризики в банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку. Системний та несистемний ризик. Кількісні (квантифіковані) та якісні (неквантифіковані) ризики банку. Фінансові та функціональні ризики банку. Цінові та нецінові ризики. Взаємозв’язок банківських ризиків.

Вплив ризиків на фінансові результати діяльності банку. Взаємозв’язок ризику та прибутку банку. Передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків.

Процес управління банківськими ризиками. Принципи управління банківськими ризиками.

Мета та завдання процесу управління ризиками. Етапи процесу управління банківськими ризиками. Ідентифікація, оцінка, аналіз, прогнозування, організація, моніторинг, контроль.

Стратегії управління ризиками. Стратегічне, тактичне та оперативне управління банківськими ризиками.