методички / методички / Ринок фінансових послуг Ден

Ситуаційні завдання до теми

Завдання 1.

Учасник валютного ринку придбав зазначену суму іноземної валюти за курсом СПОТ і уклав форвардний контракт на її продаж через 6 місяців за форвардним курсом.

Придбані валютні цінності були розміщені на валютному депозиті за ставкою ЛІБОР терміном на шість місяців.

Обчисліть суму прибутку та норму доходу за процентним валютним арбітражем, виходячи з таких даних.

ПОКАЗНИКИ	Варіанти
	1	2	3	4
Сума придбаних валютних цінностей, дол. США.	50000	100000	10000	25000
Ціна придбання валюти, грн./$	8,05	8.1	8,07	8.11
Ціна продажу валюти, грн./$	8,20	8,15	8,25	8,29
Ставка ЛІБОР. % річних.	4,6	4.5	4,3	4.0

Завдання 2.

Інвестор конвертує національну валюту в іноземну з метою подальшого розміщення останньої на валютному депозиті.

Визначте курс зворотної конвертації іноземної валюти в національну, за якого сума прибутку від процентного валютного арбітраж дорівнювала б доходу від розміщення аналогічної суми коштів на гривневому депозиті на такий самий термін. Дані для розрахунку наведенні в таблиці.

ПОКАЗНИКИ	Варіанти
	1	2	3
Валюта депозиту	USD	EUR	RUB
Курс валюти на початок операції, грн.	8.1	10,05	0,2500
Ставка депозиту в іноземній валюті, % річних	13	10	20
Термін вкладу, місяці	12	6	3
Ставка гривневого депозиту. % річних	16	14	15

Завдання 3.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

8,25 грн./дол.;
8,12 грн./дол.;
8,05 грн./дол.

Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.

Завдання 4.

Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через З місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,35 грн. за 1 дол. США.

Виходячи з цих даних, визначте:

загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей;
суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту поточний курс складе:

А) 8.10 грн./дол;

Б) 8.29 грн./дол.;

В) 8.32 грн./дол..

Содержание