Сборник задач по БД
9.2. Операции «форвард» задача 9.6
1 сентября курс «спот» USD составляет 1,5411 (покупка) и 1,5491 (продажа). Для форвардных курсов указываются следующие ставки «своп»:
на 1 месяц 89/64
на 3 месяца 245/235
на 6 месяцев 490/475
Для покрытия риска вы хотите сегодня продать банку по форварду экспортную выручку в USD, которую вы получите 19 ноября.
Требуется определить:
1. Что обозначают указанные ставки «своп»? Премию или дисконт?
2. Каков будет соответствующий форвардный курс USD на 1,3 и 6 месяцев?
3. По какому курсу банк купит ваши форвардные доллары?
Содержание
- Глава 1 ресурсы и пассивные операции коммерческого банка
- 1.1. Структура ресурсов коммерческого банка
- Задача 1.1
- Задача 1.2
- Задача 1.3
- Задача 1.4
- 1.2. Собственный капитал коммерческого банка
- Задача 1.5
- Задача 1.6
- Дополнительные данные, необходимые для расчета Ар
- Задача 1.7
- Дополнительные данные
- Задача 1.8
- Дополнительные данные
- 1.3. Оценка ресурсной базы банка
- Задача 1.9
- Задача 1.10
- 1.4. Операции по привлечению межбанковского кредита
- Структура капитала банка а на 1 марта 1998 г.
- 1.5. Кредиты центрального банка российской федерации
- Задача 1.14
- Задача 1.15
- Задача 1.16
- Задача 1.17
- Задача 1.18
- Задача 1.19
- Задача 1.20
- Задача 1.21
- 1.6. Операции по созданию обязательных резервов кредитной организации, депонируемых в цб рф
- Задача 1.22
- Задача 1.23
- Задача 1.24
- 1.7. Процентные платежи по привлекаемым ресурсам
- Задача 1.25
- Задача 1.26
- Задача 1.27
- Задача 1.28
- Задача 1.29
- Задача 1.30
- Задача 1.31
- Задача 1.32
- Задача 1.33
- Задача 1.34
- Задача 1.35
- Задача 1.36
- Задача 1.37
- Глава 2 доходы, расходы и прибыль коммерческого банка
- 2.1. Доходы и расходы коммерческого банка
- Задача 2.1
- Задача 2.2
- Задача 2.3
- Задача 2.4
- Задача 2.5
- Задача 2.6
- Задача 2.7
- 2.2. Формирование прибыли и оценка ее уровня
- Задача 2.8
- Задача 2.9
- Задача 2.10
- Задача 2.11
- 2.3. Процентная маржа
- Задача 2.14
- Задача 2.15
- Задача 2.16
- Задача 2.17
- Глава 3 ликвидность баланса коммерческого банка
- 3.1. Экономические нормативы ликвидности коммерческого банка
- Задача 3.6
- Задача 3.7
- Задача 3.8
- Дополнительные данные
- 3.2. Балансирование активов и пассивов коммерческого банка
- Задача 3.9
- Задача 3.10
- Задача 3.11
- Глава 4 кредитоспособность клиента коммерческого банка
- 4.1. Оценка кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов задача 4.1
- Данные о финансовых результатах и их использовании предприятия с* за 3 месяца
- Задача 4.2
- Отчет о финансовых результатах
- Критериальные уровни показателей ликвидности: коэффициенты мгновенной и текущей ликвидности (Км и Кт)
- Задача 4.4
- Балансовый отчет предприятия а
- Задача 4.5
- 4.2. Анализ денежного потока задача 4.6
- Отчет о движении денежных средств предприятия «Превосходное» за отчетный год
- Задача 4.7
- Баланс предприятия
- Данные отчета о финансовых результатах и их использовании
- Задача 4.9
- Глава 5 кредитные операции коммерческого банка
- 5.1. Анализ кредитной заявки
- Задача 5.1
- Задача 5.2
- Задача 5.3
- Задача 5.4
- Задача 5.5
- Задача 5.6
- Задача 5.7
- Задача 5.8
- Задача 5.9
- Задача 5.10
- Задача 5.11
- Задача 5.12
- Задача 5.13
- 5.2. Овердрафт
- Задача 5.15
- Задача 5.16
- Задача 5.17
- Движение денежных средств
- Задача 5.18
- Задача 5.19
- 5.3. Ипотечное кредитование
- Задача 5.20
- Задача 5.21
- Задача 5.22
- 5.4. Венчурное кредитование
- Задача 5.23
- Задача 5.24
- Задача 5.25
- Задача 5.26
- Задача 5.27
- Баланс по состоянию на 31 декабря
- Задача 5.28
- 5.5. Кредитование физических лиц
- Задача 5.29
- Задача 5.30
- Задача 5.31
- Задача 5.32
- Задача 5.33
- Задача 5.34
- Баланс завода аозт «Виталис»
- Отчет завода о финансовых результатах и их использовании за 12 месяцев
- Дополнительные данные
- 5.6. Консорциальные кредиты
- Задача 5.35
- Задача 5.36
- Задача 5.37
- Глава 6 факторинговые операции задача 6.1
- Задача 6.2
- Задача 6.3
- Глава 7 лизинговые операции
- Задача 7.1
- Задача 7.2
- Задача 7.3.
- Задача 7.4
- Глава 8 операции с драгоценными металлами
- Задача 8.1
- Задача 8.2
- Задача 8.3
- Задача 8.4
- Задача 8.5
- Задача 8.6
- Задача 8.7
- Задача 8.8
- Задача 8.9
- Задача 8.10
- Глава 9 валютные операции
- 9.1.0Перации «спот»
- Задача 9.1
- Задача 9.2
- Задача 9.4
- Задача 9.5
- 9.2. Операции «форвард» задача 9.6
- Задача 9.7
- Задача 9.8
- Задача 9.9
- Задача 9.10
- Задача 9.11
- Задача 9.12
- Задача 9.13
- Глава 10 банковские риски
- 10.1. Анализ совокупного кредитного риска
- Задача 10.1
- Задача 10.2
- Структура активов на 1 апреля 1999 г., тыс. Руб.
- Размер кредитной линии поквартально
- Задача 10.4
- Задача 10.5
- Задача 10.6
- Задача 10.7
- Задача 10.8
- Задача 10.9
- Задача 10.10
- Задача 10.11
- Задача 10.12
- 10.2. Оценка степени процентного риска
- Задача 10.13
- Задача 10.14
- Глава 11 расчетные операции
- 11.1. Инкассирование и домициляция векселей. Расчеты чеками задача 11.1
- Задача 11.2
- 11.2. Кредитовые переводы. Очередность платежей задача 11.3
- Задача 11.4
- Задача 11.5
- Задача 11.6
- 11.3. Расчеты аккредитивами задача 11.7
- Задача 11.8
- Глава 12 оценка деятельности коммерческого банка на основе публикуемой отчетности
- Основные термины и понятия
- Задача 12.1
- Разработочная таблица для составления баланса на 1 января
- Разработочная таблица для составления отчета о прибылях и убытках на 1 января
- Задача 12.2
- Задача 12.3
- Пример формирования системы коэффициентов
- Задача 12.4
- Пример 1. Адаптирование определения рейтинга надежности (на основе отечественной практики)
- Глава 1 1