Тема 8. Управление процентным риском

Понятие процентного риска коммерческого банка. Система управления процентным риском. Способы оценки процентного риска. Оценка уровня процентной маржи и спрэда. GAP-анализ как способ оценки процентного риска. Понятие дюрации. Оценка риска на основе методов моделирования.

Способы управления (регулирования) риска. Позиция по процентному риску. Политика процентного цикла. Политика процентного дохода. Способы минимизации процентного риска.