Тема 10. Управление рыночными рисками

Сущность и виды рыночных рисков. Сравнительная характеристика видов рыночных рисков. Способы оценки рыночных рисков. Блочный метод оценки рыночного риска и его характеристика. Альтернативные методы оценки рыночных рисков. Требования, предъявляемые к альтернативным методам оценки рыночных рисков. Оценка процентного риска. Финансовые инструменты, подверженные процентному риску, и их характеристика. Расчет процентного риска.

Фондовый риск: понятие, характеристика финансовых инструментов, подверженных фондовому риску. Расчет фондового риска.

Валютный риск, сущность валютного риска и способы его расчета.

Расчет совокупного рыночного риска и порядок составления отчета по рыночному риску.

Порядок включения совокупного риска в расчет нормативов достаточности капитала банка.