Тема 7. Управление кредитными рисками

Объекты управления в процессе кредитования. Цели и задачи управления.

Управление в процессе организации кредитных отношений. Правовая и нормативная основа управления кредитом. Стратегическое планирование и кредитная политика банка. Взаимодействие аппарата управления банка в процессе кредитования. Принципы рационального кредитования как инструмент сокращения кредитного риска. Уровень компетенции при кредитовании. Оценка возможности предоставления кредита с позиции кредитной политики банка и кредитоспособности клиентов. Правило «четырех глаз». Ведение кредитной документации.

Управление ссудными операциями. Объекты наблюдения за условиями кредитного соглашения. Кредитная линия и возможности ее превышения клиентами различного класса кредитоспособности. Факторы, определяющие нарушения возвратности банковских ссуд. Способы предотвращения просроченных платежей. Комплексный анализ кредитного риска и способы его раннего обнаружения при кредитовании юридических и физических лиц.

Методы управления кредитным риском. Управление кредитным портфелем. Понятие кредитного портфеля. Система анализа качества кредитного портфеля. Критерии и методы оценки качества ссуд в мировой банковской практике. Особенности анализа кредитного портфеля в российской банковской практике. Планирование кредитного портфеля.

Критерии и методы оценки качества кредитного портфеля: динамика совокупного кредитного риска, система коэффициентов, характеризующих качество кредитного портфеля.

Особенности работы банка с проблемными кредитами. Предупреждение возникновения проблемных кредитов. Реализация стратегии банка в отношении проблемных ссуд: меры по ликвидации проблемной задолженности; реализация права кредитора на заложенное имущество; передача дела в суд; погашение кредита по решению суда; банкротство клиента и погашение просроченной задолженности.