Тема 4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Ідентифікація банківських ризиків.

Способи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Об’єктивні та суб’єктивні методи ідентифікації банківських ризиків. Офіційна звітність як метод виявлення банківських ризиків.

Діагностика та аналіз причин наявних загроз. Контрольні списки ризиків небезпек, аналіз загроз, аналіз подій, аудит безпечності.

Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Кількісна оцінка банківських ризиків. Поняття допустимого, критичного та катастрофічного рівнів ризику в банківській діяльності.

Оцінювання банківських ризиків. Загальна характеристика методів оцінювання банківських ризиків. Показники, що застосовуються для оцінки банківських ризиків.

Статистичні показники ризикованості. Статистичні методи вимірювання ризиків. Використання методів теорії ймовірностей для оцінки банківських ризиків.

Аналітичні показники та коефіцієнти ризикованості. Геп, валютна позиція, розрив ліквідності, дюрація. Модель гепу. Модель валютного метчінгу.

Волатильність сучасних фінансових ринків та їх вплив на фінансові результати діяльності банків. Фундаментальний та технічний аналіз.

Індикатори (показники) волатильності фінансових ринків. Методи прогнозування ринкових індикаторів. Методи обчислення фондових індексів. Прогнозування динаміки валютних курсів. VaR-методологія. Методи прогнозування відсоткових ставок.

Формування бази даних для аналізу ринкових індикаторів. Моніторинг індикаторів фінансових ринків. Моделювання впливу ринкових індикаторів на фінансові результати діяльності банку.

Прогнозування ризиків. Інваріантний аналіз прогнозних сценаріїв реалізації ризиків. Розробка плану дій для сценаріїв.

Методи консолідації ризиків. Оцінювання загального рівня ризикованості банку.