Управління банківським бізнесом 2016 / вступ 2015_1 / UPRAVLINNY_BANKIVSKIM_BIZNESOM_2015-2017 / Rozdil_ ІІ / 2
Тема 7. Хеджування ризиків у банку
Хеджування як окремий випадок диверсифікації. Формування хеджевого портфеля банку. Хеджування ризику зміни вартості цінних паперів. Форвардні контракти за цінними паперами. Хеджування ф’ючерсами та опціонами за фондовими інструментами.
Хеджування відсоткового ризику банку. Хеджування відсоткового ризику за допомогою форвардних контрактів. Хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок.
Хеджування опціонами. Коефіцієнт «дельта» опціона. Опціони відсоткових ставок CAP, FLOOR, COLLAR. Відсоткові своп-контракти. Базисні та прості своп-контракти.
Хеджування валютного ризику за допомогою форвардних контрактів. Хеджування валютними ф’ючерсами. Хеджування валютними опціонами CALL, PUT. Валютні своп-контракти.
Оцінка ефективності стратегій хеджування та ефективності управління хеджевим портфелем банку.
Содержание
- Навчально – методичні матеріали до вивчення дисципліни
- 8508/2-1 « Банківський менеджмент»;
- 1. Вступ
- 2. Тематичний план дисципліни «Управління банківськими ризиками»
- 3. Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків
- Тема 2. Процес управління банківськими ризиками
- Тема 3. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку
- Тема 4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
- Тема 5. Методи управління банківськими ризиками
- Тема 6. Управління інвестиційними ризиками банку
- Тема 7. Хеджування ризиків у банку
- Тема 8. Управління фінансовими неціновими ризиками банку
- Тема 9. Управління функціональними банківськими ризиками
- Тема 10. Контроль за банківськими ризиками
- 4. Плани занять.
- 4.1. Плани лекцій.
- План лекційного заняття № 1
- План лекційного заняття № 2
- План лекційного заняття № 3
- План лекційного заняття № 4
- План лекційного заняття № 5
- План лекційного заняття № 6
- План лекційного заняття № 7
- План лекційного заняття № 8
- План лекційного заняття № 9
- 4.2. Плани практичних занять очної форми навчання.
- Плани практичних занять (та завдання до них) для очної форми навчання План практичного заняття № 1
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 2
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 3
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 4
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 5
- Структура заняття:
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 6
- Структура заняття:
- Вирішення проблемних ситуацій.
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 7
- План практичного заняття № 8
- Структура заняття:
- Вирішення проблемних ситуацій.
- Розрахунок практичних завдань.
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 9
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 10
- Структура заняття:
- План комплексного заняття (практичне заняття № 11, 12)
- Структура заняття:
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 13
- Структура заняття:
- Вирішення проблемних ситуацій.
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План комплексного заняття (практичне заняття № 14, 15)
- Структура заняття:
- План практичного заняття № 16
- Структура заняття:
- Вирішення проблемних ситуацій.
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 17
- Структура заняття:
- Вирішення проблемних ситуацій.
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 18
- 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
- Структура контактних занять (заочна форма навчання):
- Теоретичні засади економічних ризиків.
- Процес управління банківськими ризиками
- Структура контактного заняття №1
- Структура контактного заняття №2
- Структура контактного заняття №3
- Підведення підсумків проведення міні-кейсу
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
- Структура контактного заняття №4
- Структура контактного заняття №5
- Підведення підсумків ділової гри
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
- Структура контактного заняття №6
- Підведення підсумків ділової гри
- Заключне слово викладача
- Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
- Структура контактного заняття №7
- Структура контактного заняття №8
- Структура контактного заняття №9
- Структура контактного заняття №10
- Структура контактного заняття №11
- 6. Управління інвестиційними ризиками банку
- 7. Хеджування ризиків у банку
- Структура контактного заняття №12
- Структура контактного заняття №13
- 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
- 5. Самостійна робота студентів.
- 5.1. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни
- 5.1.1. Обов’язкові види самостійної роботи студентів
- 5.1.2. Вибіркові види самостійної роботи студентів та форми контролю за їх виконанням
- 5.2. Перелік індивідуальних завдань
- 5.2.1. Індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання
- Перелік завдань, які студенти виконують на базі практики
- 6. Поточний і підсумковий контроль знань
- Очна форма навчання: карта самостійної роботи студента з дисципліни «Управління банківськими ризиками»
- Загальні підходи до оцінювання знань
- Порядок поточного контролю та критерії його оцінювання
- 6.1.3. Порядок підсумкового контролю та критерії його оцінювання
- Підсумкова оцінка
- 6.2. Заочна форма навчання карта самостійної роботи студента з дисципліни «Управління банківськими ризиками»
- 6.2.1.Загальні підходи до оцінювання знань
- 6.2.2. Порядок поточного контролю та критерії його оцінювання
- 6.2.3. Порядок підсумкового контролю та критерії його оцінювання
- Підсумкова оцінка
- 6.2.4. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
- 6.4. Зразок контрольного завдання.
- 3. Практичне завдання
- 4. Практичне завдання
- 5. Практичне завдання
- 7. Рекомендована література (основна і додаткова)