logo
Курс молодого бойца Форекс

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 19. Фракталы и Аллигатор Билла Вильямса

Финансовые рынки обладают одной интересной особенностью – большую часть времени они проводят в состоянии затишья и лишь четверть времени на них можно наблюдать заметные трендовые движения цен. Для максимизации прибыли от торговли на рынке Форекс необходимо уметь определять моменты зарождения трендов, ведь торговля в боковом диапазане чревата негативными для депозита последствиями.

Фракталы (Fractals) являются индикатором, разработанным Биллом Вильямсом (Bill M. Williams) и позволяющим определять дно и вершину рынка. Сам же термин «фрактал» давно известен в геометрии как фигура, обладающая свойствами самоподобия (каждая часть фигуры подобна целой фигуре). Так, фракталы нашли свое применение в компьютерном моделировании таких объектов как облака, деревья, лини вдоль берега и других. Но вернемся к рынку Форекс и рассматриваемому техническому индикатору.

Технически фрактал Билла Вильямса представляет собой серию из (минимум) пяти идущих подряд баров. При этом существует две разновидности фракталов Билла Вильямса: фрактал вверх и фрактал вниз. Фрактал вверх образуется, если находится такая свеча, максимум которой больше максимума двух последующих и двух предыдущих свечей. Соответственно, фрактал вниз образуется если находится такая свеча, минимум которой меньше минимума двух предыдущих и последующих свечей. Значением фрактала является само значение максимума (для фракталов вверх) или минимума (для фракталов вниз) соответствующих свечей. Интересно заметить, что одна и та же свеча может образовывать как фрактал вниз, так и фрактал вверх одновременно. Чтобы лучше понять суть, обратите внимание на следующий рисунок.

По своему определению фракталы при генерации торговых сигналов запаздывают на две свечи. Чем выше период графика, тем больше реального времени запаздывания. Сами по себе фракталы несут мало полезной информации и дают слишком много ложных сигналов. Поэтому они считаются «первым измерением финансовых рынков». Другими словами, для получения действительно стоящих торговых сигналов необходимо использовать фракталы наряду с другими подтверждающими индикаторами. Чаще всего при анализе рынка Форекс таким подтверждающим индикатором является Аллигатор, представленный на рисунке ниже.

Технический индиктор Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию скользящих средних различных периодов с различным значением сдвига относительно ценового графика. Такие скользящие средние еще называют линиями баланса. Данный индикатор был также разработан Биллом Вильямсом и впервые (как и фракталы) изложен в его книге «Торговый хаос». При отображении индикатора используют три цветные линии:

Челюсть, зубы и губы Аллигатора отражают динамику взаимодействия разных временных периодов. Мы уже упомянули о том, что лишь четверть времени рынок находится в трендовом движении. Технический индикатор Аллигатор позволяет следовать трендам и не работать в боковом диапазоне. Когда линии индикатора переплетены, считается, что рот аллигатора закрыт – он либо собирается спать, либо уже спит. Это свидетельствует о нахождении рынка в боковом диапазоне. Когда аллигатор спит, то его голод становится сильнее. Чем дольше аллигатор находится в царстве Морфея, тем более голодным он окажется, когда проснется. И первое, что делает аллигатор, когда пробуждается ото сна – он начинает зевать, открывая свою пасть – в таком слечае считается, что рынок пришел в движение. С открытой пастью аллигатор охотится на медведей и быков. Как только он насытит свой аппетит, пасть снова начнет закрываться – это самое время для фиксации прибыли.

Вернемся к фракталам. Сигналы, получаемые от фракталов, необходимо отфильтровывать с помощью только что описанного технического индикатора Аллигатор. Не следует принимать во внимание фактал вверх, если он находится ниже зубов аллегатора. И также не стоит принимать во внимание фрактал вниз, если он находится выше зубов аллигатора.

Фракталы дают сигналы на открытие отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop (всего существует четыре типа отложенных ордеров: Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop и Sell Limit). Надо запомнить, что если фрактал вверх образуется выше зубов аллигатора (линии красного цвета), то надо разместить ордер Buy Stop на открытие позиции по цене на несколько пипсов выше значения фрактала (максимума бара, на котором образовался фрактал). Если же фрактал вниз образуется ниже зубов аллегатора (линии красного цвета), то надо разместить ордер Sell Stop на открытие позиции по цене на несколько пипсов ниже значения фрактала (минимума бара, на котором образовался фрактал).

Для справки, ордер Buy Stop – это отложенный ордер на покупку по цене выше текущего уровня рынка. Ордер Sell Stop – это отложенный ордер на продажу по цене ниже текущего уровня рынка. Лимитные отложенные ордера Buy Limit и Sell Limit используются при покупке по цене ниже рыночной и продаже по цене выше рыночной соответственно.

Каждый следующий образованный фрактал отменяет предыдущий отложенный ордер в соответствующем направлении. Решение же об открытии нового отложенного ордера принимается заново. Фракталы зависят от масштаба графика, на котором рассматриваются. На каждом временном масштабе они будут выглядеть по разному. При желании можно построить индикатор, который различными цветами на одном графике будет отображать фракталы всех основных временных интервалов (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и т.д.), но в стандартном наборе индикаторов торгового терминала MetaTrader4 есть только стандартный (классический) вариант индикатора фракталов.