2.1 Динамика показателей рынка банковских услуг Украины

Ипотечный кризис 2007 г. в США быстро переросла в общенациональный и банковский, и к 2008 г. превратилась в мировой. В условиях всеобщей глобализации и взаимопроникновении экономических процессов этот кризис не мог обойти Украину. Именно 2008 г. считается годом начала экономического кризиса в нашем государстве.

Украинская банковская система через высокую открытость экономики оказалась ощутимо зависимой от мировых рыночных процессов, поэтому кризис банковской системы можно было легко просчитать. Несмотря на это, она оказалась не готовой к негативным экономическим процессам и первой понесла значительные убытки от кризиса.

В 2010 г. банковская система Украины начала выходить из кризиса и взяла курс на стабилизацию, но преодоления посткризисных явлений все еще остается важной проблемой.

По данным экспертов, мировая экономика в 2010 г. вышла на докризисный уровень в развитых странах; выросли ВВП и объемы производства, но восстановление экономики все еще продолжается. Эти процессы соответствующим образом сказались и на экономике Украины и ее финансовой системе. Тенденции выхода из кризисного состояния, наметившиеся еще во второй половине 2009 г., продолжались в 2010 г. За 9 месяцев индекс промышленной продукции составил 10,6 %, индекс потребительских цен за декабрь 2010 г. (по сравнению с декабрем 2009) равен 9,1 %. На восстановление финансовой системы Украины положительно влияет также стабильный курс гривни и отсутствие прогнозируемых массовых банкротств банков: по данным НБУ на начало 2010 г. на стадии ликвидации находилось 14 банков, на конец года – 19 (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Учреждение и ликвидация банков по состоянию на 01.12.2010

Для качественного анализа состояния и перспектив развития банковской системы Украины стоит рассмотреть динамику основных показателей ее развития за последние шесть лет.

Таблица 2.2

Основные показатели развития банковского сектора Украины за 2005-2010 гг.

Продолжение таблицы 2.2

Источник: данные НБУ (см.: http://www.bank.gov.ua).

Таким образом, капитализация банков снижалась до 2008 г.в 2009 г. увеличилась на 0,1 % и уже в 2010 г. показала устойчивый рост и составила на конец года 20,3 %. Устойчивый спад показателя Н2 к 2008 г. проходил через опережающий рост активов по сравнению с банковским капиталом. В 2008 г. кризис достиг своего дна, и клиенты банков начали массово забирать свои средства со счетов, что крайне негативно повлияло на общее состояние банковского сектора.

В 2009 г. за счет увеличения уставных капиталов в ряде банков общий уровень капитализации вырос на 0,1 %. И только в начале 2010 г. заметен рост капитализации банков: коэффициент адекватности регулятивного капитала Н2 увеличился на 4,1 %, в конце года - еще на 2,2 %. Это происходило благодаря восстановлению депозитной деятельности банков, поступлению иностранных инвестиций в банковский сектор Украины и свидетельствует о том, что экономика вышла из кризиса и ситуация постепенно стабилизируется. Но стабильность регулятивного капитала банка еще не означает стабильность всей банковской системы, ведь повышение уровня капитализации не сопровождалось адекватным ростом уровня ликвидности банков. К тому же, доля иностранного капитала в банках Украины постоянно растет (с 9,6 % в начале 2005 г. до 39,1 % на конец 2010 г.), что наряду с положительными (увеличение капитализации банков) имеет и значительные негативные последствия - ведь в процессе решения проблемы капитализации банков объектом иностранных инвестиций становятся -крупные банки, которые обслуживают стратегически важные отрасли экономики, и таким образом под контроль иностранного капитала попадают важные для государственного суверенитета предприятия.

Объем высоколиквидных активов на протяжении исследуемого периода менялся так (рис. 2.1).

начало

Рис. 2.1 - Объем высоколиквидных активов в банковском секторе Украины за 2005-2010 гг.

С 2005 по 2010 гг. объем высоколиквидных активов (наличность + средства на корсчетах в НБУ и других банках) увеличился на 91,4 млрд грн, но их доля в общих активах упала с 17,72 % до 12,23 %, что свидетельствует о росте общего количества кредитных операций под конец 2010 г.

В современных условиях такое увеличение является проблематичным и указывает на снижение ликвидности банковской системы, поскольку увеличилось количество кредитов, предоставленных субъектам хозяйственной деятельности: с 2009 г. до конца 2010 г. объемы кредитования выросли на 30,17 млрд грн, в то время как кредитование физических лиц за тот же промежуток времени уменьшилось на 77,66 млрд грн (рис. 2.2).

Рис. 2.2 - Сравнение объемов кредитов, предоставленных физическим лицам и СПД

Такие изменения свидетельствуют о уменьшение доверия к банкам в Украине и неадекватный рост ликвидности на текущий момент.

Также стоит отметить, что в течение исследуемого периода объем средств на счетах НБУ по сравнению со средствами на счетах в других банках был гораздо меньше, а под конец 2010 г. сократился в 2,3 раза. Таким образом, размещая деньги на счетах банков-нерезидентов, отечественные финансовые учреждения кредитуют не экономику Украины, а западные экономики. Незначительный объем средств, размещенных на счетах в НБУ, и большая доля проблемных займов свидетельствуют про ограниченные возможности банковской системы Украины в кредитовании экономики.

Произошли значительные изменения в структуре обязательств украинских банков (рис. 2.3):

Рис. 2.3 - Доля срочных средств предприятий и населения в структуре обязательств украинских банков

Как можно увидеть на рис. 2.3, начиная с 2006 г. доля срочных средств предприятий и населения, что составило 43,58 %, постоянно снижалась и в 2010 г. равнялась лишь 26,89 %.

Это означает, что ресурсы банков все меньше базируются на самой стабильной статье баланса - срочных средствах предприятий и населения, и все больше зависят от средств по требованию и других видов ресурсов, таких как зарубежные займы, межбанковские кредиты и прочие кредиторские задолженности. Такие виды ресурсов неустойчивые и даже опасны: межбанковские кредиты сворачиваются, зарубежные займы стремительно дорожают. Этот фактор нанес огромный ущерб банкам Украины уже в начале кризиса. Но в конце 2010 г. ситуация несколько улучшилась: доля выросла на 3,84 % и составила 30,73 %.

Интересна динамика кредитных операций по сравнению с резервами под кредитные операции (рис. 2.4).

Кредиты выданные

Резервы под кредитные операции

Рис. 2.4 - Динамика кредитных операций по сравнению с резервами под кредитные операции

В период "кредитного бума" 2005-2007 гг. банки считали риски низкими и делали минимум отчислений в резервы. На конец "кредитного бума" и начало кризиса разница между адекватным и фактическим резервом была довольно большая.

Кредитный портфель, который ранее считался надежным, превратился в рисковый и требовал значительного доформирования резервов. Это было вызвано снижением требований банков к кредитоспособности заемщиков и надежности обеспечения займа. Таким образом, банковская система Украины имеет потребность в улучшении методик формирования резервов и качественном долгосрочном планировании.

Если сравнить количество предоставленных кредитов и количество обязательств банков (рис. 2.5), сразу же возникает еще одна проблема банковского сектора Украины - временной разрыв.

Временной разрыв заключается в том, что количество краткосрочных депозитов преобладает над количеством долгосрочных кредитов. Следствием этого является ухудшение функционирования банков, появление проблемных кредитов, снижение уровня капитализации банка. Прежде всего, это связано с уровнем доверия к банковской системы в посткризисное время: люди с большим недоверием относятся к срочным депозитам сроком действия более чем год.

Кредиты выданные

Обязательства банков, млрд.грн.

Рис. 2.5 - Сравнение объемов предоставленных кредитов и объемов обязательств банков

Таким образом, в ходе анализа состояния банковского сектора Украины на сегодня были установлены следующие проблемы:

- низкий уровень капитализации банков, что не обеспечивает должным образом их стабильность;

- высокий уровень зависимости ресурсной базы от внешних займов и значительная доля иностранного капитала в структуре капитала банковской системы;

- снижение ликвидности банков;

- потеря банками доверия населения;

- недостаток резервирования и некачественное долгосрочное планирование;

- временной разрыв в структуре кредитования