Методичка_БММ_2011_2

Тема 5. Управление ликвидностью и рисками в банковской деятельности

Цель самостоятельной работы: получить представление о методиках управления ликвидностью банка и основными рисками банковской деятельности.

Работа над составлением словаря терминов банковского дела: ликвидность, денежный поток, норматив ликвидности, кредитный риск, кредитоспособность, ГЭП-анализ, процентный цикл, хеджирование, диверсификация.

Обратить внимание на показатели и нормативы ликвидности; зарубежный опыт управления ликвидностью; методы регулирования кредитных рисков; способы оценки и управления процентным риском; методы минимизации валютных рисков.

Содержание: Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью коммерческого банка.

Нормативы ликвидности и их место в банковском менеджменте.

Механизм управления ликвидностью на основе денежных потоков.

Управление кредитными, валютными и процентными рисками в системе банковского менеджмента.

Практическое задание:

Используя Инструкцию Банка России № 110-И «Об обязательных нормативах банков», на примере конкретного коммерческого банка рассчитайте все существующие показатели ликвидности.
На примере конкретного коммерческого банка опишите технологию управления ликвидностью и уровни менеджмента, отвечающие за это направление.
На примере конкретного банка рассмотрите структуру управления и нарисуйте схему управления основными банковскими рисками.

Дайте определение следующим терминам и понятиям:

- ликвидность банка;

- ликвидность баланса банка;

- платежеспособность банка;

- норматив ликвидности;

- управление ГЭП;

- чистые активы;

- высоколиквидные активы;

- ликвидные активы;

- риск ликвидности;

- управление ликвидностью.

Контрольные вопросы:

Что представляет собой управление ликвидностью как система?
Охарактеризуйте процесс организации управления ликвидностью в банке.
Каковы цели и задачи управления ликвидностью на уровне коммерческого банка?
Перечислите основные методы и инструменты управления ликвидностью.
Охарактеризуйте существующие способы регулирования ликвидности коммерческого банка в российской практике.
Какие факторы влияют на выбор стратегии коммерческого банка в области управления ликвидностью.
В чем состоит метод управления ликвидностью с использованием коэффициентов?
Что представляет собой метод управления ликвидностью на основе денежных потоков?
Что представляют собой альтернативные варианты регулирования ликвидности?
Охарактеризуйте зарубежный опыт управления ликвидностью коммерческого банка.

Список рекомендуемой литературы по теме:

Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебник / Под ред О.И.Лаврушина. – М.: Юристъ, 2010. – 688с.
Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.
Недоспасова В. В. Банковский менеджмент: риск и ликвидность: управление риском ликвидности коммерческого банка // Российское предпринимательство. - 2009. - № 2, вып. 2.- С. 140-144.
Зинкевич В. А. Ликвидность под контролем: депозиты физических лиц // Банковское дело. - 2010. - № 2. - С. 40-46.

5. Ендовицкий Д.А., Кузнецова Л.В. Статистическая оценка взаимосвязи риска ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков // Дайджест - финансы. 2010.- №7.

6. Пронская А.С. Диагональная система управления банковскими рисками: достоинства и перспективы // Финансы и кредит.- 2011.- №5.- С.48-52.

7. Рожков Ю.В., Дроздовская Л.П. Финансовые «пузыри» и масса риска. // Дайджест – финансы // 2011.- №11.- С.8-11.

8. Корнейчук В.И. управление риском потери мгновенной ликвидности кредитных организаций // Финансовая аналитика.- 2011.- №4.- С.47-54.

Содержание