Методичка_БММ_2011_2

Тема 7. Управление активами и пассивами банка

Цель самостоятельной работы: сформировать представление о комплексных подходах к управлению активными и пассивными операциями банка.

Работа над составлением словаря терминов банковского дела: активные операции банка, пассивные операции банка, собственный капитал банка, привлеченные средства банка, доходность, кредитная политика, депозитная политика, капитализация.

Обратить внимание на международные и российские стандарты оценки достаточности собственного капитала банка; оптимальную структуру собственного капитала банка; факторы уменьшения капитала банка; инструменты привлечения заемного капитала банка и методы управления им; управление рисками и ликвидностью в рамках управления активами банка.

Содержание: Собственный капитал банка и международные стандарты оценки его достаточности. Управление собственным капиталом банка.

Организация управления привлеченными ресурсами банка.

Управление активами банка с точки зрения ликвидности, доходности и рискованности.

Практическое задание:

1. На примере конкретного банка представьте уровни и технологию принятия решений по управлению активами (в схеме) и охарактеризуйте место и роль каждого из них в системе. В отсутствии возможности проанализировать реальные данные, можете отобразить схему предполагаемой системы управления активам в коммерческом банке или воспользоваться разработками, опубликованными авторами в периодической печати.

2. С учетом макроэкономической ситуации и особенностей финансового положения одного из выбранных Вами банков обоснуйте наиболее целесообразный для конкретного момента выбор метода управления активами. Желательно использовать для этого реальный баланс.

3. На примере конкретного банка опишите уровни и технологию управления пассивами (в схеме). Выделите блоки, имеющие особое значение на современном этапе развития российских коммерческих банков и исследуемого банка, в частности.

Дайте определение следующим терминам и понятиям:

- активы банка;

- управление активами;

- пассивы банка;

- управление пассивами;

- управление собственным капиталом;

- привлеченные средства;

- собственные средства;

- управление ресурсами банка;

- ненадлежащие активы;

- активы, взвешенные с учетом риска;

Контрольные вопросы:

В чём состоит роль и функции собственного капитала банка в обеспечении стабильности функционирования банка?
Какие финансовые показатели применяются регулирующими органами в российской практике для оценки адекватности банковского капитала?
В чём заключается сущность управления собственным капиталом банка?
Каково значение привлечённых ресурсов для коммерческого банка?
Какими методами и инструментами Центральный Банк осуществляет регулирование операций по привлечению ресурсов коммерческими банками?
Какие основные предпосылки определяют необходимость управления активами и пассивами?
Охарактеризуйте основные задачи управления активами и пассивами?
Перечислите существующие в российской практике способы управления активами и пассивами.
Каковы основные факторы риска несбалансированности ликвидности?
Какие существуют способы управления риском несбалансированной ликвидности?

Список рекомендуемой литературы по теме:

Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебник / Под ред О.И.Лаврушина. – М.: Юристъ, 2010. – 688с.
Банковский менеджмент: учебник / кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.
Павленко Т. С. Управление активами и пассивами банка: понятие кредита и регулирование активно-пассивных операций коммерческими банками // Российское предпринимательство. - 2009. - № 1, вып. 2.- С. 78-82.
Швецов Ю. Г. Капитал банка: его достаточность и функции // Деньги и кредит. - 2009. - № 6.- С. 34-36.
Сафронова Т. Е. Анализ процесса формирования и управления ресурсами коммерческого банка // Проблемы современной экономики. - 2009. - № 4. - С. 253-257.
Мирошниченко О. С. Уставной капитал банка: аспекты формирования и регулирования // Финансы и кредит. - 2010. - № 32. - С. 44-49.

7. Прудникова С.В. Модель управления активами и пассивами коммерческого банка в кризисной ситуации // Банковские услуги.- 2010.- №10.- С.21-28.

Содержание