1.Виды экономический нормативов.

Для обеспечения устойчивости банковской системы ЦБРФ устанавливает ряд экономических нормативов, которые обязательны для исполнения КБ.

Нормативы устанавливаются следующих видов: 1 норматив достаточности капитала (Н1) 2 нормативы ликвидности баланса КО (Н2, Н3, Н4, Н5) 3 нормативы ограничения крупных рисков 4 минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в ЦБРФ.

Для соблюдения указанных экономических нормативов в КО создается система анализа и контроля. Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим направлениям: 1 сравнения фактических значений с нормативами 2 рассмотрение динамики изменения показателя 3 выявление факторов, оказавших влияние на показатели.

Нормативы ограничения группы риска. Одним из методов регулирования деятельности КО, является ограничения крупных по величине рисков. Например, норматив- максимальный размер риска на одного заемщика, рассматривается в виде отношения совокупной суммы кредита, выданных одному заемщику к объему собственных средств КО. Основными факторами, влияющими на данный коэффициент является: 1 содержание кредитной политики банка 2 концентрация кредитных рисков 3 объем собственного капитала.

Н6= (Крз/К)*100%

мах Н6-25%

Крз- совокупная сумма требований банка заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков по кредитам

К- капитал банка (собственные средства).

Банк, имеющий более крупную сумму собственного капитала, может увеличить максимальный размер крупных кредитных рисков.

Н7=(Кскр/К)*100%

Н7 определяется как отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и собственных средств банка.

Кскр- величина крупных кредитных рисков.

Крупным кредитным риском является превышение величины Крз величины 5% капитала банка.

Нормативы ликвидности.

Экономические нормативы устанавливаются ЦБРФ в соответствии c инструкцией «О порядке регулирования деятельности банков»: 1 более ликвидные активы являются обычно менее прибыльными. 2 ликвидность вложенных в банк средств будет определятся соответствием сумм и сроков размещения активов и используемых при этом привлеченных средств банка и возвратом в срок размещенных средств банка с обеспечением расчетных значением их доходности.

Установлены следующие нормативы ликвидности: 1 Н2- норматив мгновенной ликвидности, определяется как отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до востребования.

Н2= (Лам/ОВм)*100%

мin Н2-25%

ЛА определяется согласно инструкции группа ликвидных активов.

2. Н3- норматив текущей ликвидности, определяется как отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счета до востребования и на срок до 30 дней.

Н3=(Лат/ОВт)*100%

min Н3- 70%

3. Н4- норматив долгосрочной ликвидности определяется как отношение задолженности банку свыше 1 года к собственным средствам (капиталу банка), а также обязательства банка по депозитным счетам полученным кредитам и другим долговым обязательствам, сроком погашения свыше 1 года.

Н4= (Крд/(К+ОД))*100%

Крд- кредиты, выданные банком, размещенные депозиты.

ОД- кредиты и депозиты, полученные банком.

4. Н5- общей ликвидности, определяется как отношение ликвидных активов к суммарным активам банка.

Н5=(Лат/(А-Р0))*100%

А- активы

Р0- обязательные резервы КО.