3.1 Деятельность Банка по минимизации возможного негативного эффекта от воздействия угроз внешней среды

В части кредитного риска, Банк постоянно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля. В процессе стресс-тестирования с учетом макроэкономической ситуации рассматриваются сценарии возможного снижения реальной процентной ставки по кредитному портфелю, возможного ухудшения качества кредитного портфеля и увеличения затрат на резервирование. Применение в стресс-тестировании наиболее пессимистических сценариев констатирует достаточность имеющегося капитала Банка и устойчивость к такого рода рискам. По результатам стресс-тестирования принимаются управленческие решения, позволяющие минимизировать возможные потери.

В части странового риска, Банк проводит оценку кредитоспособности иностранных партнеров ОАО АКБ «Приморье», их способность и намерения своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства с использованием рейтингов, присвоенных ведущими рейтинговыми агентствами S&P (Standard & Poors) , «Fitch Ratings», «Moodys» и анализом финансовой отчётности.

В части рыночного риска Банк, последний ограничивается лимитами на инструменты, исходя из принимаемого Банком уровня риска операций. Соблюдение лимитов контролируется ежедневно. Рыночный риск рассчитывается ежедневно для определения достаточности капитала.

При управлении портфелем ценных бумаг используются различные методы анализа, в том числе и методы технического анализа.

Экспертная оценка финансового состояния нового эмитента основывается на анализе финансовой отчетности компании, результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, кредитной истории, долговой политике, информации об инвестиционных рейтингах эмитента и/или его ценных бумаг (если рейтинги по международной и/или российской шкале присваивались), качестве корпоративного управления и других критериях, которые могут повлиять на степень надежности эмитента, инвестиционные риски.

Мониторинг рыночного риска проводится ежедневно при отлаженном взаимодействии подразделений Банка, отработанной технологии сбора информации, расчета величины рыночного риска, анализа его динамики и требуемого размера капитала на его покрытие.

В части фондового риска, Банк проводит оценку фондового риска и расчет требуемого размера капитала на его покрытие производится Банком ежедневно в отношении следующих финансовых инструментов:

· обыкновенных акций;

· депозитарных расписок;

· конвертируемых ценных бумаг (облигаций и привилегированных акций), удовлетворяющих следующим условиям конверсии в обыкновенные акции;

· производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются ценные бумаги, а также фондовый индекс. Производные финансовые инструменты, базовым активом которых является фондовый индекс, рассматриваются как единая (длинная или короткая) позиция.

Размером общего фондового риска является разность между чистыми длинными позициями и чистыми короткими позициями по финансовым инструментам (без учета знака позиций), взвешенная на коэффициент риска 8%.

В части валютного риска, Банк проводит стресс-тестирование валютного риска по операциям банка с применением методов VaR-анализа. Расчет размера капитала, требуемого для покрытия валютного риска констатировали достаточность имеющегося капитала банка и устойчивость к такого рода рискам.

В части процентного риска, Банк, при изменении рыночных условий соответствующие пересматривает процентные ставки.

В части операционного риска, Банк проводит оценку последних по следующим направлениям деятельности:

1. Оказание банковских услуг корпоративным клиентам, органам государственной власти и местного самоуправления на рынке капиталов;

2. Операции и сделки на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и срочных финансовых инструментов;

3. Банковское обслуживание физических лиц;

4. Банковское обслуживание юридических лиц;

5. Осуществление платежей и расчетов (кроме платежей и расчетов, осуществляемых в рамках обслуживания своих клиентов);

6. Агентские услуги;

7. Управление активами;

8. Брокерские услуги.

Факты возникновения операционного риска вносятся в Единый реестр операционных рисков, как с понесенными операционными убытками в момент возникновения операционных рисков, так и без них, или вероятным их получением.

Комплексная система управления операционными рисками в Банке, включающая в себя разработку методологии проведения банковских операций и формирование базы данных о понесенных операционных убытках в разрезе направлений деятельности с целью последующего их анализа позволяет минимизировать операционные риски.