45.Рейтинговай оценка банков.
Рейтинг – индивидуальный числовой показатель оценки достижений, ежегодно составляемый для сильнейших компаний. Рейтинг банков – система оценки их деятельности, основанная на показателях финансовой работы и данных баланса. Смысл рейтинга: выведение независимой (свободной) оценки по всем выбранным направлениям анализа. Рассмотрим 3 метода построения рейтинга:
номерной – предполагает построение всевозможных сочетаний значений показателей финансового состояния банка и присвоение каждому из этих сочетаний определенного места. В этом случае берется небольшое количество элементов (3-4).
балльный - каждому оценочному показателю присваивается определенный балл, а потом (суммированием) составляется сводная балльная оценка (например, методом средней или общей суммы баллов).
индексный (наиболее применяемый) – рассчитывается индекс каждого из оценочных финансовых показателей банка. Индекс считается либо относительно базисных значений, либо средних, а потом рассчитывается комбинированный (сводный) индекс как совокупность взвешенных индивидуальных показателей.
Кто проводит рейтинг? Все банки в нем заинтересованы, это своеобразная реклама, заинтересованы клиенты и контрольно – надзорные органы (ЦБ и т.д.)
Проводят банки по внутренним методикам, независимые рейтинговые агентства, организации банковского надзора (ЦБ, Минфин, налоговые органы).
«6 коэффициентов»:
К1 – генеральный коэффициент надежности = отношению капитала банка к активам, взвешенным с учетом риска; К1 = К/Ар
К2 – коэффициент мгновенной ликвидности = отношение наиболее ликвидных активов к обязательствам до востребования. К2 = НЛА/ОВ
К3 – кросс – к-т = отн-ие всех обяз-в банка к активам с учетом риска; К3=СО/Ар
К4 – генеральный коэф-т ликвидности = отношение ликвидных А и защищенного К ко всем обяз-вам; К4=(ЛА+Кз)/СО, Кз=ОА без НМА( т.е.ОС, драг. мет)
К5 - коэф-т защищенности = отношение защищенного капитала к СК; К5 = Кз/СК
К6 – коэф-т фондовой капитализации = отношение СК к уставному фонду. К6 = К/УФ
Выводится оценка:
N=К1*45% + К2*20% + К3/3*10% + К4+10% + К5*5% + К6/3*10%.
Если 100 – это идеальный банк. Характеристики идеального банка:
объем выданных ссуд не превышает СК
средства на р/счете его клиентов полностью обеспечены ликвидными активами
риску подвергается на более трети всех доверенных банку средств
совокупные обязательства банка обеспечены ликвидными активами, недвижимостью и мат.ценностями.
капитал банка вложен в недвижимость и мат.ценности
сумма средств, направленных на развитие банка в 3 раза превышает взносы учредителей.
- 1.Сущность и функции денег.
- 2.Виды денег. Бумажные и кредитные.
- 3.Уравнение обмена, его экономическая сущность.
- 6.Элементы денежных систем.
- 24.Активные операции цбр
- 4.Денежный оборот, его организация. Денежные агрегаты.
- 5.Сущность и типы денежных систем.
- 8.Методы антиинфляционной политики.
- 7.Инфляция, ее причины и виды.
- Были неоправданно низкие цены на энергию, сырье
- 9.Валютные курсы, котировки. Конвертируемость валют.
- 10.Мировая валютная система.
- 11.Государственное регулирование валютного рынка.
- 12.Сущность и составляющие финансового рынка.
- 13.Экономическая сущность и содержание кредита.
- 14.Функции кредита в рыночной экономике.
- 34.Сущность факторинговых и форфейтинговых операций.
- 15.Законы и принципы кредита.
- 16.Типовые формы кредита.
- 17.Банковский кредит, его особенности и виды.
- 18.Экономическая сущность и функции ссудного процента.
- 19.Факторы, влияющие на величину ссудного процента.
- 21.Понятие банковского мультипликатора, его роль в экономике.
- 20.Современная кредитная система, ее элементы и характеристика.
- 22.Государственное регулирование денежно-кредитной системы.
- 23.Функции и роль цбр.
- 25.Пассивные операции цбр.
- 26.Роль и функции кб в экономике.
- 27.Пассивные операции кб
- 28.Формирование ресурсов кб.
- 29.Собственный капитал банков.
- 32.Операции банков по учету векселей.
- 30.Межбанковское кредитование.
- 31.Активные операции кб
- 36.Инвестиционная деятельность кб.
- 33.Лизинговые операции банков, их экономическая сущность.
- 43.Доходы, расходы и прибыль кб.
- 35.Трастовые операции кб.
- 46.Банковский менеджмент и маркетинг.
- 38.Действующие формы безналичных расчетов.
- Получатель банк получателя 6
- Расчетные применяются для безналичных расчетов. Это документ, содержащий, безусловный письменный приказ чекодателя банку о перечислении определенной суммы на счет чекодержателя.
- Получатель 6 банк получателя 10
- Плательщик 1 банк плательщика 2, 9
- 45.Рейтинговай оценка банков.
- 39.Расчетные и текущие счета, очередность платежей.
- 37.Принципы организации безналичных расчетов.
- 40.Понятие и регулирование банковской ликвидности.
- 44.Платежный и расчетный баланс государства.
- Статьи платежного баланса (структура мвф)
- 41.Риски в банковской деятельности.
- 42.Нормативы деятельности кб.