Розрахунок практичних завдань.

Завдання 1: Знайдіть очікувану дохідність цінних паперів ”А” та ”Б” за допомогою моделі В. Шарпа (CAPM), якщо ставка безризикового активу складає 7%, ринкова дохідність (середня дохідність цінних паперів інвестиційного ринку) 10%, коефіцієнт ”бета” цінного паперу ”А” 1,3; а цінного паперу ”Б” 1,5. Зробіть відповідні висновки.

Завдання 2: Банк планує сформувати портфель цінних паперів з двох видів акцій: А і Б.Очікувана норма прибутку від акцій виду А - 60 %, ризик цих акцій (середньоквадратичне відхилення) - 20 %. Для акцій виду Б відповідно очікувана норма прибутку - 40 %, ризик - 15 %. Коефіцієнт кореляції для цих акцій = 0,35.

1. Визначити очікувану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, якщо акції виду А становлять 20 % вартості цього портфеля.

2. Визначити очікувану норму прибутку та ризик портфеля цінних паперів, якщо акції виду А становлять 80 % вартості портфеля.

3. Сформувати портфель цінних паперів, який забезпечить мінімальний ризик.

8. Содержание

   • Навчально – методичні матеріали до вивчення дисципліни
   • 8508/2-1 « Банківський менеджмент»;
   • 1. Вступ
   • 2. Тематичний план дисципліни «Управління банківськими ризиками»
   • 3. Зміст дисципліни за темами
   • Тема 1. Теоретичні засади економічних ризиків
   • Тема 2. Процес управління банківськими ризиками
   • Тема 3. Організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банку
   • Тема 4. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків
   • Тема 5. Методи управління банківськими ризиками
   • Тема 6. Управління інвестиційними ризиками банку
   • Тема 7. Хеджування ризиків у банку
   • Тема 8. Управління фінансовими неціновими ризиками банку
   • Тема 9. Управління функціональними банківськими ризиками
   • Тема 10. Контроль за банківськими ризиками
   • 4. Плани занять.
   • 4.1. Плани лекцій.
   • План лекційного заняття № 1
   • План лекційного заняття № 2
   • План лекційного заняття № 3
   • План лекційного заняття № 4
   • План лекційного заняття № 5
   • План лекційного заняття № 6
   • План лекційного заняття № 7
   • План лекційного заняття № 8
   • План лекційного заняття № 9
   • 4.2. Плани практичних занять очної форми навчання.
   • Плани практичних занять (та завдання до них) для очної форми навчання План практичного заняття № 1
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 2
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 3
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 4
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 5
   • Структура заняття:
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 6
   • Структура заняття:
   • Вирішення проблемних ситуацій.
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 7
   • План практичного заняття № 8
   • Структура заняття:
   • Вирішення проблемних ситуацій.
   • Розрахунок практичних завдань.
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 9
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 10
   • Структура заняття:
   • План комплексного заняття (практичне заняття № 11, 12)
   • Структура заняття:
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 13
   • Структура заняття:
   • Вирішення проблемних ситуацій.
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План комплексного заняття (практичне заняття № 14, 15)
   • Структура заняття:
   • План практичного заняття № 16
   • Структура заняття:
   • Вирішення проблемних ситуацій.
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 17
   • Структура заняття:
   • Вирішення проблемних ситуацій.
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. План практичного заняття № 18
   • 4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.
   • Структура контактних занять (заочна форма навчання):
   • Теоретичні засади економічних ризиків.
   • Процес управління банківськими ризиками
   • Структура контактного заняття №1
   • Структура контактного заняття №2
   • Структура контактного заняття №3
   • Підведення підсумків проведення міні-кейсу
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
   • Структура контактного заняття №4
   • Структура контактного заняття №5
   • Підведення підсумків ділової гри
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
   • Структура контактного заняття №6
   • Підведення підсумків ділової гри
   • Заключне слово викладача
   • Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
   • Структура контактного заняття №7
   • Структура контактного заняття №8
   • Структура контактного заняття №9
   • Структура контактного заняття №10
   • Структура контактного заняття №11
   • 6. Управління інвестиційними ризиками банку
   • 7. Хеджування ризиків у банку
   • Структура контактного заняття №12
   • Структура контактного заняття №13
   • 4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.
   • 5. Самостійна робота студентів.
   • 5.1. Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни
   • 5.1.1. Обов’язкові види самостійної роботи студентів
   • 5.1.2. Вибіркові види самостійної роботи студентів та форми контролю за їх виконанням
   • 5.2. Перелік індивідуальних завдань
   • 5.2.1. Індивідуальне завдання для студентів заочної форми навчання
   • Перелік завдань, які студенти виконують на базі практики
   • 6. Поточний і підсумковий контроль знань
   • Очна форма навчання: карта самостійної роботи студента з дисципліни «Управління банківськими ризиками»
   • Загальні підходи до оцінювання знань
   • Порядок поточного контролю та критерії його оцінювання
   • 6.1.3. Порядок підсумкового контролю та критерії його оцінювання
   • Підсумкова оцінка
   • 6.2. Заочна форма навчання карта самостійної роботи студента з дисципліни «Управління банківськими ризиками»
   • 6.2.1.Загальні підходи до оцінювання знань
   • 6.2.2. Порядок поточного контролю та критерії його оцінювання
   • 6.2.3. Порядок підсумкового контролю та критерії його оцінювання
   • Підсумкова оцінка
   • 6.2.4. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання
   • 6.4. Зразок контрольного завдання.
   • 3. Практичне завдання
   • 4. Практичне завдання
   • 5. Практичне завдання
   • 7. Рекомендована література (основна і додаткова)