Світовий досвід рефінансування комерційних банків

На МаЕ рівні кредити ЦБ це інструмент грошово-кредитної політики. На МіЕ – інструмент регулювання ліквідності окремих банків і всієї банківської системи. ЦБ – кредитор останньої інстанції для КБ.

Світовий досвід рефінансування включає три основні способи:

1. Надання ломбардних кредитів (під заставу цінних паперів).

Ломбардні кредити надаються двома методами:

1. прямі лк (конкретному банку під фіксований %);

2. тендерні (ЦБ – організатор тендерів, які бувають кількісними та процентними);

Кількісний тендр – кб подає заявку на кредит, де зазначає суму кредиту. ЦБ задовольняє заявки за заздалегідь оголошеною процентною ставкою.

Якщо попит на кредит перевищує пропозицію з боку ЦБ, заявка задовольняється частково, пропорційно співвідношенню пропозиції і попиту.

Процентний тендр - банки у заявках вказують суму кредиту і %. Ці тендери проводять за американською та голандською моделлю.

Американська модель: ЦБ отримані заявки ранжує у міру спадання запропонованої відсоткової ставки, і в такому ж порядку їх задовольняє.

Голландська модель: таке саме ранжування, але ЦБ задовольняє заявки за % ставкою останньої заявки, що увійшла до списку задоволених заявок.

2. проведення операцій прямого РЕПО.

Операції прямого репо складаються з двох частин. У першій частині комерційні банки продають цінні папери ЦБ-ку і беруть на себе зобов’язання викупити ці цінні папери у встановлений термін за заздалегідь обумовленою ціною. У другій частині кб викуповують цп за ціною, що перевищує ціну первісного продажу. Різниця в цінах – відсотковий дохід ЦБ.

3. Редисконтування (переврахування) векселів, які раніше були враховані кб.

Світовий досвід:

США: Фінансова система спрямована на фондовий ринок.

США ФРБ використовує два способи рефінансування:

3. прямі ломбардні кредити (кредит регулювання 30 днів, сезонний до 6 місяців, надзвичайний);

4. операції прямого РЕПО.

ФРС США активно банки не кредитує. КБ мають самі дбати про свою ліквідність. Кредитуються під заставу державних цінних паперів (облігації, казначейські векселі).

ЄЦБ здійснює кредитування євро зони через національні ЦБ-ки (активно).

Способи кредитування:

5. овернайт під найвищу %-ву ставку на грошовому ринку;

6. тендерні кредити (тендери проводяться щотижня, кредит надається до 14 днів, 1 раз на місяць до 3-х місяців);

7. швидкісні тендери (нерегулярно, в залежності від стану грошового ринку).

Кредити надаються під забезпечення цп:

• цп першої категорії (державні цп, боргові ЄЦБ). Розмір кредиту не більше 95% від вартості забезпечення.

• Комерційні векселі; кредитні зобов’язання клієнтів перед кб (близько 80% від вартості забезпечення).

22. Содержание

    • Тема 1. Призначення та основні напрями діяльності центральних банків
    • Тема 2. Організація та регулювання готівкового обігу
    • Тема 3. Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків
    • Тема 4. Регулювання банківської діяльності та нагляд
    • Тема 5. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду
    • Тема 6. Грошово-кредитна політика та інструменти її реалізації
    • Тема 7. Валютна політика
    • Основні напрямки діяльності центральних банків
    • Принципи організації та функціонування нбу.
    • Європейська система центральних банків: основи організації та функціонування
    • Взаємовідносини нбу з органами державної влади
    • Статус і форми організації центральних банків
    • Порядок формування і повноваження Ради нбу
    • Порядок формування і повноваження Правління нбу
    • Порядок формування і повноваження Ради нбу
    • Призначення центральних банків та основні положення, що характеризують їх правовий статус.
    • Охарактеризуйте діяльність центрального банку як банкіра уряду
    • Охарактеризуйте діяльність центрального банку як “банку банків”
    • Охарактеризуйте принципи незалежності і економічної самостійності нбу
    • Операції центрального банку та їх відображення в балансі
    • Причини виникнення емісійних банків у 19 ст. Та їх сутність. Причини і шляхи створення центральних банків.
    • Прогнозування нбу готівкового обігу: зміст, призначення прогнозу і організація роботи по його складанню в установах нбу
    • Прогнозування видач готівки з кас банків на оплату праці
    • Повноваження нбу як емісійного центру готівкового обороту.
    • Регулювання нбу готівкового обігу у позабанківській сфері.
    • Організація емісійно-касової роботи в системі нбу.
    • Чинники, що визначають структуру грошової маси за формою грошей, і шляхи скорочення частки готівки.
    • Світовий досвід рефінансування комерційних банків
    • Розвиток кредитних відносин нбу з комерційним банком
    • Рефінансування комерційних банків шляхом проведення операцій репо
    • Охарактеризуйте моделі міжбанківських розрахунків у сеп за консолідованим кореспондентським рахунком
    • Охарактеризуйте принципи організації та функціонування сеп нбу та порядок проведення розрахунків через сеп
    • Охарактеризуйте структурну побудову сеп нбу і функції її окремих ланок
    • Рефінансування нбу банків шляхом надання кредиту овернайт.
    • Рефінансування нбу банків шляхом надання стабілізаційного кредиту та довгострокового кредиту.
    • Охарактеризуйте порядок рефінансування нбу комерційних банків шляхом проведення кредитних тендерів (умови доступу, порядок надання і погашення кредитів).
    • Рефінансування нбу банків шляхом надання стимулюючих кредитів.
    • Регулювання банківської діяльності: зміст, необхідність, задачі
    • Охарактеризуйте методи банківського нагляду, що застосовує нбу.
    • Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід і в Україні).
    • Сутність необхідність та організація системи банківського регулювання та нагляду в Україні
    • Система гарантування банківських вкладів в Україні
    • Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні (умови, порядок видачі ліцензії та письмових дозволів – на прикладі конкретного виду діяльності банків).
    • Сучасні світові тенденції розвитку системи банківського регулювання .
    • Дистанційний моніторинг діяльності банків: зміст і способи здійснення
    • Порядок інспектування комерційних банків
    • Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою camels (порядок оцінки кожного компоненту) та її застосування.
    • 4,1 Контроль нбу за дотриманням комерційними банками економічних нормативів
    • Оцінка нбу діяльності банків за системою оцінки ризиків
    • Формування і використання резервів на покриття кредитного ризику
    • Формування і використання резервів на покриття ризиків від непогашення дебіторської заборгованості
    • Контроль нбу за дотриманням банками економічних нормативів. Санкції нбу за порушення нормативів.
    • Охарактеризуйте заходи впливу, які застосовує нбу до комерційних банків за порушення банківського законодавства
    • Охарактеризуйте запровадження нбу тимчасової адміністрації в банках.
    • Охарактеризуйте порядок та основні етапи процедури ліквідації банків в Україні.
    • Сутність, призначення та порядок розрахунків нормативів, що регламентують діяльність банків.
    • Норматив регулювання ліквідності
    • Нормативи що регламентують ризики
    • Охарактеризуйте порядок отримання банками України письмових дозволів на виконання окремих операцій .
    • Охарактеризуйте діяльність нбу на первинному ринку державних цінних паперів
    • Зовнішній борг і роль нбу в управлінні боргом
    • Внутрішній державний борг і роль нбу в управлінні боргом
    • Охарактеризуйте основні напрямки діяльності нбу як Банкіра і фінансового агента уряду
    • 3.1 Кредитування уряду
    • 3.2 Банківське обслуговування уряду
    • 3.3 Фінансування та державний борг
    • Порядок проведення нбу аукціонів з розміщення овдп
    • Роль нбу у забезпеченні касового виконання бюджету.
    • Зміст грошово-кредитної політики, вимоги до її інституційної основи та порядок формування грошово-кредитної політики.
    • Типи грошово-кредитної політики: умови, мета застосування , види, інструменти реалізації.
    • Місце і роль грошово-кредитної політики в системі державного регулювання економіки
    • Класифікація інструментів грошово-кредитної політики
    • Політика обов’язкових резервних вимог: зміст, ефективність, основні компоненти механізму резервування. Чинний порядок резервування в Україні.
    • Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.
    • Призначення та порядок проведення нбу операцій прямого та зворотнього репо
    • Процентна політика центрального банку : зміст, ефективність політики, види процентних ставок, чинники, що визначають облікову ставку нбу.
    • Політика операцій з цінними паперами на відкритому ринку: зміст, ефективність, характеристика операцій.
    • Еволюція грошово-кредитної політики нбу
    • Інституційна основа грошово-кредитної політики
    • Охарактеризуйте ринкові інструменти грошово-кредитної політики
    • Охарактеризуйте адміністративні інструменти грошово-кредитної політики
    • Охарактеризуйте рестрикційну грошово-кредитну політику: умови і мета застосування, інструменти реалізації
    • Охарактеризуйте експансійну грошово-кредитну політику: умови і мета застосування, інструменти реалізації
    • Режим інфляційного таргетування
    • Призначеня депозитних сертифікатів нбу. Порядок їх розмішення та погашеня.
    • Взаємозвязок грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики.
    • Характеристика інструментів валютної політики.
    • Повноваження нбу у сфері валютного регулювання і контролю
    • Формування (структура, джерела) та управління золото-валютним резервом нбу
    • Регулювання нбу поточних валютних операцій
    • Регулювання нбу операцій, пов’язаних з рухом капіталу
    • Охарактеризуйте дисконтну політику центрального банку як метод регулювання валютного курсу
    • Охарактеризуйте диверсифікацію валютних резервів, валютні обмеження і девізну політику як інструменти валютної політики.