1. Вступ

«Управління банківськими ризиками» — спеціальна дисципліна, предметом якої є вивчення комплексної системи організації управління ризиками у банку.

Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях, здобутих у процесі студіювання курсів «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Фінансовий облік у банку», «Аналіз діяльності банківських і небанківських фінансових установ», «Фінансовий менеджмент у банку», «Фінансова біржова діяльність» та інших дисциплін професійної підготовки за спеціальністю «Банківська справа».

Метою дисципліни «Управління банківськими ризиками» є підготовка магістрів високого рівня, здатних оволодіти методами оцінювання, прогнозування та управління ризиками, притаманними банківській діяльності, та на цій основі розробляти ефективні системи ризик-менеджменту в банках, підвищуючи в такий спосіб фінансову стійкість банківської установи.

Завданням курсу є: довести до студентів розуміння сутності, цілей та провідних засад процесу управління банківськими ризиками, ознайомити студентів з методами ідентифікації та аналізу банківських ризиків, навчити студентів ефективно використовувати інструменти управління ризиками в практичній банківській діяльності, сформувати системний підхід до визначення стратегії управління прибутковістю та ризикованістю банку, поглибити загальну фахову підготовку студентів.

Предметом курсу є діяльність банку у галузі ризик-менеджменту: дослідження банківських ризиків, ідентифікація та оцінювання ризиків, методи управління ризиками та особливості їх застосування в умовах вітчизняної практики; організація системи ризик-менеджменту у банку та системи контролю за рівнем банківських ризиків.

Компетенції, на формування яких зорієнтована дисципліна «Управління банківськими ризиками»:

• організовувати процес управління ризиками в банку;

• аналізувати, оцінювати та прогнозувати рівень зовнішніх і внутрішніх ризиків банку;

• застосовувати методи управління фінансовими та функціональними ризиками банку;

• організовувати роботу щодо контролю та моніторингу банківських ризиків;

• розробляти стратегію управління банком з урахуванням співвідношення прибутковості та ризикованості діяльності;

• надавати пропозиції щодо зниження ризиків клієнтів банку;

• розробляти пропозиції щодо удосконалення системи ризик-менеджменту в банку;

• формувати і вести банк даних щодо чинників, які формують банківські ризики;

• ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в процесі управління банківськими ризиками.

Курс охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління банківськими ризиками. Особлива увага приділяється організаційним засадам системи ризик-менеджменту в банку, інструментарію оцінювання банківських ризиків, методам управління банківськими ризиками та засобам контролю за рівнем ризиків.

Магістрантам потрібно ретельно ознайомитися з програмою та керуватися нею під час вивчення курсу, який завершується поточним модульним контролем (денна форма навчання) або екзаменом (заочна форма навчання).

Студент, що засвоїв дисципліну «Управління банківськими ризиками», повинен знати:

• специфіку прояву економічних ризиків у банківській сфері;

• зміст етапів процесу управління банківськими ризиками;

• принципи побудови та складові системи ризик-менеджменту в банку;

• прийоми ідентифікації та вимірювання банківських ризиків;

• інструментарій прогнозування динаміки фінансових ринків;

• методи та способи управління ризиками;

• механізми контролю за рівнем банківських ризиків;

• проблемні питання, пов’язані з процесом управління ризиками в банку;

• сучасні тенденції розвитку методології та інструментарію управління ризиками банківської діяльності.

Після опанування курсу «Управління банківськими ризиками» студент повинен уміти:

• ідентифікувати та класифікувати банківські ризики;

• раціонально організувати процес управління ризиками в банку;

• складати регламентні документи банку (політика, положення та процедури) щодо управління банківськими ризиками;

• сформувати стратегію управління прибутковістю та ризиками банку;

• здійснювати кількісне оцінювання (вимірювання) банківських ризиків;

• проводити дослідження та прогнозування динаміки індикаторів фінансових ринків;

• застосувати методи управління ризиками;

• визначати доцільність застосовування спеціальних методів управління до тих чи інших ризиків;

• організувати процес контролю за рівнем банківських ризиків;

• здійснювати наукові дослідження в галузі управління банківськими ризиками.