57. Показатели деятельности коммерческого банка.

1.Финансовые

• Размер уставного капитала

• Чистая прибыль

• Совокупные активы

• Объем кредитного портфеля

• Чистый процентный доход

• Чистая процентная моржа

• Процентный СПРЭД

• GAP (ГЭП) (=разрыв)

2.Нефинансовые

• Состав акционеров

• Рейтинг банка по какой-либо шкале

• Выполнение нормативов ЦБ

• Качество управления

• Хорошая репутация

• Качественное и доброжелательное обслуживание

• Профессиональные кадры

• Доверие клиентов

Пример.

Чистая ссудная задолженность - 67 млрд. ( это активы, которые приносят процентный доход, и они чувствительны к изменению процентной ставки на рынке)

Вклады физических лиц – 34 млрд. (это пассивы, по которым банк уплачивает процентные расходы, которые являются чувствительными к изменению процентной ставки на рынке)

Средняя процентная ставка по кредитам 22%.

Средняя процентная ставка по вкладам 9%.

СПРЭД = 22% - 9% = 13%

Чистый Процентный доход (ЧПД) = А* % - П*% = 67*22 – 34*9% = 11, 68 млрд

Т.е. А* % - процентные доходы

П*% - процентные расходы

% - процентная ставка

ЧПМ (чистая процентная моржа) = ЧПД/ Аср = 11,68 / 67 *100% = 17,43%

ГЭП = 67-34 = 33 млрд.руб. = активы, чувствительные к изменению процентной ставки – пассивы, чувствительные к изменению процентной ставки

ГЭП рассчитывается для того, чтобы анализировать, какая сумма подвержена процентному риску в случае неблагоприятного изменения процентной ставки

Коэффициент кредитной активности = выданные кредиты (чистая ссудная задолженность) / все активы (валюта баланса)

Коэффициент финансовой независимости = (собственный капитал/ валюта баланса ) * 100%

Если собственный капитал меньше, то показатель меньше единицы