Структура контактного заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Міні-кейс:

1. Поділ студентів на міні-групи та видача кожній групі завдань міні-кейсу (дослідження імітованої ситуації та виявлення її окремих характерних властивостей):

Завдання 1: користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення (величину ризику), коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».

Період		Дохідність портфеля ЦП X	Ринковий індекс Y
		xі, %	yі, %
I квартал 2011 року	n1	0.5 + 0.N	1.5 + 0.N
II квартал 2011 року	n2	– 9.4 − 0.N	– 6.7 − 0.N
III квартал 2011 року	n3	1.8 + 0.N	0.05 + 0.N
IV квартал 2011 року	n4	1.4 + 0.N	– 0.6 − 0.N
I квартал 2012 року	n5	– 7.05 − 0.N	– 2.0 − 0.N
II квартал 2012 року	n6	– 0.9 − 0.N	– 1.2 − 0.N
III квартал 2012 року	n7	– 0.4 − 0.N	– 1.0 − 0.N
IV квартал 2012 року	n8	– 0.9 − 0.N	– 1.25 − 0.N

де N − порядковий номер міні-групи

Завдання 2: визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

Стан економічного середовища	Імовірність		Дохідність портфеля X1	Дохідність портфеля X2
	pі		xі, %	xі, %
Значне піднесення	p1	0.1 + 0.0N	25	15
Піднесення	p2	0.3 − 0.0N	15	10
Стабільність	p3	0.2	5	5
Рецесія	p4	0.3 − 0.0N	− 5	2
Значна рецесія	p5	0.1 + 0.0N	− 15	− 10

де N − порядковий номер студента у групі.