Тема 5. Методи управління банківськими ризиками

Загальна характеристика методів управління банківськими ризиками. Класифікація методів управління банківськими ризиками.

Методи уникнення банківських ризиків. Методи обмеження ризиків. Лімітування як метод обмеження рівня ризиків. Внутрішні та зовнішні ліміти. Методи обґрунтування лімітів. Диференціація лімітів.

Методи зниження банківських ризиків. Використання методів управління структурою балансу для зниження ризиків банку. Управління ризиком ліквідності, відсотковим, валютним ризиком за допомогою методів структурного балансування. Управління гепом, валютною позицією, розривом ліквідності. Управління дисбалансами. Імунізація балансу банку.

Методи мінімізації ризиків. Диверсифікація як метод зниження портфельних ризиків. Види диверсифікації.

Сутність хеджування цінових ризиків. Інструменти хеджування. Види стратегій хеджування ризиків у банку. Особливості обліку, аудиту та звітності операцій хеджування.

Методи самостійного протистояння банківським ризикам. Формування та використання резервів на відшкодування можливих збитків від кредитних операцій, від знецінення цінних паперів та ін.

Методи передачі банківських ризиків. Страхування банківських ризиків. Сек’юритизація активів банку як метод зниження ризиків.

Методи зниження ризиків, які не корельовані з прибутком.

Порівняльний аналіз різних методів управління банківськими ризиками, переваги та недоліки. Оптимізація співвідношення ризиків та витрат на їх зниження. Оцінка ефективності методів управління ризиками.