5. Практичне завдання

Банк надав клієнту позику у розмірі 10 млн. дол. терміном на 1 рік під 11%. Ставка переглядається щокварталу. Передбачаючи зниження процентної ставки, банк одночасно запропонував клієнтові продати опціон FLOOR, в якому ставку зафіксовано на рівні 11%. Клієнт погодився і банк виплатив йому опціонну премію у розмірі 30000 дол. Протягом дії опціону FLOOR були зафіксовані такі процентні ставки: I – 11%; II – 10,8%; III – 10,7%; IV – 10,5%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR та результати хеджування для клієнта і для банку.