Тема 8. Управління фінансовими неціновими ризиками банку

Управління кредитним банківським ризиком.

Методи кількісного аналізу кредитного ризику. Модель ризику неповернення позичок. Класифікаційні моделі передбачення кредитного ризику. Модель CART. Z-моделі Альтмана. PAS-коефіцієнт. Модель Чессера. Переваги та недоліки класифікаційних моделей.

Системи кредитних рейтингів. Принципи побудови найвідоміших у світі рейтингових систем (Moody’s, Standart & Poor’s). Методи побудови внутрішньо­банківської системи кредитних рейтингів. Кредитні ліміти і категорії ризику.

Ризики кредитного портфеля банку. Традиційний та нетрадиційний підходи до управління ризиками кредитного портфеля банку. Процес управління ризиками кредитного портфеля банку. Методи мінімізації ризиків кредитного портфеля банку.

Методи управління ризиком на рівні окремого кредиту та на рівні кредитного портфеля банку. Методи управління проблемними кредитами. Ефективність управління кредитним ризиком.

Управління ризиком банківської ліквідності. Ризик незбалансованої банківської ліквідності. Зв’язок ризику ліквідності з іншими видами ризиків. Політика управління ліквідністю.

Методи управління банківською ліквідністю. Управління ризиком ліквідності через управління активами банку. Управління ризиком ліквідності через управління пасивами банку. Інтегрований підхід. Використання методів управління структурою балансу для зниження ризику ліквідності банку.

Способи вимірювання потреби банку в ліквідних коштах. Аналіз динаміки розривів ліквідності. Прогнозування потреби банку у ліквідних коштах. Моделювання ризику ліквідності.