Задача 4

Провести анализ структуры и сроков платежей по активам и пассивам с помощью измерения ГЭПа. Оценить степень процентного риска.

Исходные данные к задаче представлены в табл. 5 (дополнить таблицу).

Таблица 5

Методические рекомендации

Для измерения степени процентного риска, связанного с проведением активных и пассивных операций, можно применить следующие показатели:

а) степень процентного риска

где – активы и пассивы, взвешенные по срокам:

где – поток денежных средств до уплаты или получения; Д – промежуток времени.

Средняя длительность – это средний срок, необходимый для получения обратно изначальной стоимости;

б) интегральный показатель различия в сроках привлечения и размещения средств банка

Максимально допустимое значение равно 1,75, оптимальное – 1,25.