42. Формирование рыночной ставки процента.

I рын = r + e + RP + LP + MP’ ,

Где r – реальная ставка % по безрисоквым операциям, когда уровень инфляции ожидается нулевым

е- премия эквивалентная уровню инфляционных ожиданий на срок долгового обязательства

RP – премия за риск неплатежа, определяется кредитоспособностью клиента, особенностями объекта кредитования. Уровень этой премии можно выразить как разницу между %ставками по долговым обязательствам заемщиков, имеющих различную рейтинговую оценку в сравнении с наивысшей при условии сопоставимости прочих параметров долговых обязательств

LP – премия за риск потери ликвидности, т.е. риск потери обязательством возможности обмена на наличные денежные средства без потери стоимости

MP’ – премия за риск с учетом срока погашения долгового обязательства

Поскольку % по активным операциям банка представляет собой наиболее существенную статью его доходной базы, а % расходы по привлекаемым ресурсам формирует основные расходы, для проведения банком адекватной процентной политики необходимо анализировать динамику ряда показателей, характеризующих позицию банка в части получаемых процентов ( процентную политику банка)