Тема 3. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків

Види банківських ризиків і їх характеристика. Ризики внутріш- ні і зовнішні, економічні і політичні, по активних і пасивних операціях, по балансових і забалансових операціях, фінансовий ризик і ризик незбалансованої ліквідності.

Ризики вищого порядку: кредитний, процентний, ліквідності, інвестиційний, валютний, концентрації вкладень, концентрації залучених коштів. Інші види ризиків: ризик країни і трансфертний, ринковий, операційний, правовий, репутації, зловживань.

Оцінка і управління кредитним ризиком. Критерії оцінки ризику. Репутація, можливість, капітал, умови, застава. Засоби оцін- ки кредитного ризику. Визначення рейтингу кредиту за допомогою системи балів, системи фінансових коефіцієнтів. Система рейтингу банків САМЕLS. Достатність капіталу, якість активів, якість менеджменту, доходність, ліквідність.

Визначення кредитної політики банку: обережна, помірна, агресивна. Непокритий кредитний ризик. Підтримання оптимальної структури кредитної заборгованості. Проведення ефективної цінової політики. Визначення достатнього рівня процентної плати і комісії.

Захист від ризиків і елементи управління ними. Управлін- ня якістю, диверсифікація активів і пасивів, лімітування операцій, оцінка партнерів по активних операціях, заставні операції, контроль за станом активних портфелів, формування резер- вів та покриття можливих втрат, застосування технології STOP LOSS.