2. Тестові завдання

2.1. Професійними учасниками валютного ринку в Україні є:

а) уповноважені банки;

б) уповноважені небанківські фінансові установи;

в) Національний банк України;

г) всі відповіді є вірними.

2.2. Пункт обміну валюти в Україні може відкрити:

а) уповноважений банк;

б) уповноважена небанківська фінансова установа;

в) суб'єкт господарювання, який уклав з уповноваженим банком агентську угоду на відкриття пункту обміну валюти;

г) всі відповіді є вірними.

2.3. Для здійснення діяльності на валютному ринку України небанківська фінансова установа повинна одержати:

а) генеральну ліцензію НБУ на проведення операцій з валютними цінностями;

б) індивідуальні ліцензії НБУ на проведення операцій з валютними цінностями;

в) дозволи НБУ на здійснення валютних операцій;

г) всі відповіді є вірними.

2.4. До поточних торговельних операцій належать:

а) купівля-продаж дорожніх чеків за готівку:

б) кредитні операції банків;

в) розрахунки між суб'єктами господарювання - резидентами і суб'єктами господарювання - нерезидентами за поставленими товарами;

г) переказ валютних цінностей за кордон.

2.5. Операціями, що пов'язані з рухам капіталу на валютному ринку, є:

а) кредитні операції:

б) депозитні операції;

в) дійснення прямих і портфельних інвестицій за межі України:

г) всі відповіді є вірними.

2.6. Валютно-обмінними операціями в Україні вважаються:

а) придбання валютних цінностей за дорученням клієнта на міжбанківському валютному ринку;

б) придбання валютних цінностей за дорученням клієнта на міжна­родному валютному ринку;

в) упівля-продаж дорожніх чеків за готівкову валюту;

г) всі відповіді є вірними.

2.7. Касові валютні угоди передбачають проведення розрахунків за валютними цінностями:

а) в обмежений термін часу;

б) негайно після укладення угоди;

в) протягом 2-х робочих днів без врахування дня укладення угоди;

г) не пізніше ніж на 5 робочий день після дня укладення угоди.

2.8. До касових валютних угод належать:

а) опціонна угода;

б) угода СПОТ;

в) угода СВОП;

г) ф'ючерсна угода.

2.9. Валютний арбітраж являє собою:

а) купівлю (продаж) іноземної валюти з метою розміщення заощаджень;

б) купівлю (продаж) валюти з метою одержання доходу;

в) купівлю (продаж) валюти з подальшим здійсненням контр-угоди для одержання курсового прибутку;

г) упівлю валюти з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами.

2.10. Простий валютний арбітраж - це арбітраж, що здійснюється з:

а) однією валютою;

б) двома валютами;

в) трьома валютами;

г) більшою кількістю валют.

3. Розвязання задач та ситуаційних завдань до теми

Завдання 1.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 50 тис. дол. США. У момент укладення угоди курс СПОТ складав 8,1грн./дол., трьохмісячний форвардний курс - 8,17 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

1. 8,25 грн./дол.;

2. 8,12 грн./дол.;

3. 8,05 грн./дол.

Розмір штрафних санкцій за невиконання зобов'язань за форвардним контрактом становить 0,3 грн./ дол.

Завдання 2.

Інвестор конвертує національну валюту в іноземну з метою подальшого розміщення останньої на валютному депозиті.

Визначте курс зворотної конвертації іноземної валюти в національну, за якого сума прибутку від процентного валютного арбітраж дорівнювала б доходу від розміщення аналогічної суми коштів на гривневому депозиті на такий самий термін. Дані для розрахунку наведенні в таблиці.

Завдання 3.

Учасник валютного ринку придбав зазначену суму іноземної валюти за курсом СПОТ і уклав форвардний контракт на її продаж через 6 місяців за форвардним курсом.

Придбані валютні цінності були розміщені на валютному депозиті за ставкою ЛІБОР терміном на шість місяців.

Обчисліть суму прибутку та норму доходу за процентним валютним арбітражем, виходячи з таких даних.

Завдання 4.

Учасник валютного ринку придбав валютний опціон на купівлю через З місяці 70000 дол. США за курсом 8,14 грн./дол. Опціонна премія сплачена із розрахунку 0,35 грн. за 1 дол. США.

Виходячи з цих даних, визначте:

• загальні витрати учасника ринку на придбання валютних цінностей;

• суму прибутку (збитку) учасника ринку, якщо на момент реалізації опціонного контракту поточний курс складе:

а) 8.10 грн./дол;

б) 8.29 грн./дол.;

в) 8.32 грн./дол.

Завдання 5.

Заощаджувач має намір здійснити обмін 5000 євро на долари США.

Офіційний курс гривні до долара США на момент здійснення операції становить 8,0 грн./дол. США, офіційний курс гривні до євро – 10,5 грн./євро. Розмір комісійної винагороди фінансової установи за здійснення конверсійних операцій становить 1,5%.

Виходячи з цих даних, визначте суму валютних цінностей в доларах США, одержану внаслідок реалізації конверсійної операції, та розмір винагороди, сплаченої професійному учаснику ринку.