41. Понятие ликвидности банка. Задачи анализа ликвидности банка.

Ликв-ть – соотн-ие А и П б-а, хар-ее спос-ть своевременно выполнять свои обяза-а.Формы риска: 1) риск недостатка лик-сти (- неспосо-ть выполнить обяз-а); 2) риск избытка л-сти (- риск потери Пр из-зи избытка неприносящих Дх В ) ликвидность рынка – наличие ср-в у участников рынка Л-сть банка –спос-ть выполнить обяз-ва Л-сть баланса – соостветсвие соот-ия отд.статей баланса уст-м нормативам Л-сть активов – скорость и возможность трансформац их в дс. Л-сть баланса – это управление А и П с целью сгруппировать их по суммам и срокам, и удовл спрос клиентов. Она зависит от специализации б-а, типа клиентуры, спроса на кредит, структуры вкладов. Л-сть банка более шир понятие и предполагает его надежность и устойчивость. Если ликвидный баланс предполагает быстрое привл срв со стороны, то ликвь банка проявляется при условии л-сти баланса. Различают: • Ликв-сть активов – это способность б-а удовлетворять кредитные заявки • Л-сть пассивов – это способность б-а ответить по обяз-ву вкладчика. • Внутр. Л-сть – это быстрореализуемые А, имеющие устойчивый рынок. Явл-ся надежным объектом помещения денег. • Внешняя л-сть – это приобретение банком на рынке таких обяз-в, к-е увеличат запас его ликвидных ср-в. Принципы ликвидности: •Чем больше рисковых А, тем ниже ликв-ть б-са •Чем больше ликв-х А, тем выше ликв-ть банка •Чем больше СК , тем выше ликв-ть •Чем больше срочных депозитов, тем выше ликвидность. Подходы к анализу л-сти: 1.Расчет л-сти как запаса для оценки возможности банка выполнить обязательства в конкретный момент. При этом выявл-ся резервы прироста остатка высоколикв-х акт-в. Не берутся в расчет ликвидные средств, кот.м. приобрести на ден.рынке или получить в виде притока доходов. В этом случае источник инф-ции – баланс банка. 2.Ликвидность как поток: Оцен-ся с т.зр. динамики и выявляет способность б-а изменять неблагоприятный уровень л-сти. Здесь изучаются сведения о конкретных сроках погашения и распределения А и обяз-в п видам валют. Источник инфо-: аналитическая, управленческая отчетность.Платежеспособность б-а – это способность выполнить обяз-а не только перед клиентами, но и перед бюджетом, фондами, страх.организациями.Методы оценки ликв-ти: •Нормативный •Структурный ан-з •Динамичевкий •М-д коэф-в •Факторный ан-з •М-д расчета наращенного дисбаланса (для опред буд ликв-ти).Задачи ан-за ликв-ти: опр устойч запаса ликвидных средств на кр/ср, ср/ср, и дл/ср перспективу; оценить зависимость б-а от ситуации на ден рынке; проанализ-ть структурные диспропорции баланса; проанализировать издержки, связ-е с поддержанием щапаса ликв-ти

НБ регулирет ликв-ть ком б-в посредством: •уст-т ограничения на обяз-а б-ка •предел зад-ти на одного кредитопол-ля •контроль за выдачей крупных кредитов •обязательные резервы •проведение процентной политики •осущ-е операций с цен бум на фондовом рынке.Факторы, влияющие на ликв-ть: •Структура клиентуры •Требования обязат резервирования •Обеспеченность собственного капитала •Объемы рефинансирования.Оценка ликв-ти бал-са включает: Расчет коэф-в ликвидности, Расчет доли высоко ликвидных активов в балансе, Доли ликв средств в активах, Соотношение срочных деп-в и деп-в до востребования, Сбалансированность А и П по срокам.