25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
Кредитный риск - возможность потерь банком финансового актива в результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора.
По источнику проявления кредитные риски можно разделить на два вида:
1) внешний, обусловленный платежеспособностью, надежностью контрагента, вероятностью объявления им дефолта и потенциальных потерь в случае дефолта;
2) внутренний, связанный с особенностями кредитного продукта и возможных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств.
Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счёт этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Более того, успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно он использует имеющиеся средства, вкладывая их в различные активы. Наиболее распространенным путем использования банковских ресурсов является предоставление кредитов. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствует о том, что основной причиной банкротств явилось низкое качество активов (обычно кредитов). Таким образом, принятие кредитных рисков – основа банковского дела, а управление ими считается главной задачей банковского менеджмента. Избежать кредитного риска позволяет тщательный отбор заёмщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового состояния заёмщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит.
В каждом банке процесс управления кредитным риском будет иметь характерные детали, связанные с особенностями данного банка - его организационной структурой, специализацией, величиной и т.д. Но суть этого процесса всегда остается неизменной:
1) идентификация риска;
2) качественная оценка риска (оценка кредитоспособности заемщиков);
3) вероятностная оценка риска (определение вероятности дефолта);
4) количественная оценка риска (VaR-анализ кредитного портфеля);
5) применение способов воздействия на риск:
- передача риска третьему лицу: страхование, хеджирование, обеспечение (гарантия, поручительство, залог);
- оставление риска на собственном удержании: резервирование, лимитирование, диверсификация;
6) мониторинг рисков.
Кредитный риск составляет наибольшую долю совокупного риска операций банка и поэтому во многом определяет такие показатели банковской деятельности как размер активов, взвешенных по уровню риска, резервы на возможные потери по ссудам, достаточность собственного капитала и, в конечном итоге, доходность капитала банка. Именно поэтому выбор надежной модели управления кредитным риском является ключевым стратегическим решением руководства банка.
Процесс управления банковским кредитным риском должен осуществляться на двух уровнях – индивидуальном и портфельном. Управление кредитным риском на индивидуальном уровне подразумевает оценку кредитоспособности отдельных заемщиков, а также определение минимальной требуемой доходности по каждой конкретной ссуде. В то же время портфельный уровень управления кредитным риском включает процесс оценки совокупного кредитного риска портфеля банковских ссуд, а также определение оптимальной структуры кредитного портфеля с учетом ограниченности кредитных ресурсов банка.
- 2. Критерии принятия решения в коммерческом банке.
- 3. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка.
- 4. Внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость банка
- 5. Виды устойчивости коммерческого банка.
- 6. Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
- 7. Оценка кредитоспособности заемщика.
- 8. Регулирование устойчивости банка со стороны цб России.
- 2) Нормативы ликвидности
- 10. Группировка активов по степени риска.
- 11. Норматив достаточности капитала коммерческого банка, его значение для управления устойчивостью банка.
- 12. Зарубежные аналоги оценки достаточности капитала банка.
- 13. Базельское соглашение и его роль в повышении устойчивости банков.
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- 14. Финансовая отчетность банка и ее анализ (просто пояснить термины). См. 15-17 и номативы цб
- 15. Анализ агрегированного баланса банка
- 16. Анализ динамики активов и пассивов банка.
- 17. Анализ структуры капитала собственного капитала банка.
- 18. Коэффициентный анализ деятельности банка.
- 19. Понятие устойчивости финансовой системы.
- 20. Расчет финансовой устойчивости банка по данным финансовой отчетности.
- 21. Показатели эффективности управления банковской деятельностью.
- 22. Банковские риски и их классификация.
- 23. Основные методы управления банковскими рисками.
- 24 . Риск несбалансированной ликвидности.
- 25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
- 26. Система страхования вкладов - зарубежный опыт.
- Зарубежная практика построения системы страхования вкладов
- 27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
- 28. Российские методики определения рейтингов.
- 29. Зарубежные методики определения рейтингов.
- 30. Внутрибанковская система контроля, ее задачи и организация.
- 31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
- 32. Требования цб рф по организации внутреннего контроля в коммерческом банке.
- 33. Формы и методы внутреннего контроля в банке.
- 34. Банковские кризисы и проблемы банкротства банков.
- 35. Агенство по страхованию вкладов, функции и организация деятельности.
- 1).Управление системой страхования вкладов: -Выплачивает возмещение вкладчикам.-Управляет резервным фондом (инвестирует).-Следит за уплатой взносов банками.
- 2).Проведение процедуры банкротства банков, работавших с вкладами населения (арбитражный управляющий).
- 3) Финансовое оздоровление (санация) банков
- 36. Структура и процесс функционирования финансовой системы предприятия
- 37. Рейтинговая система Кромонова в.С.
- 38. Виды рейтингов и основные методы их построения.