38.Финансовые риски в деятельности коммерческих банков.

В процессе своей деятельности коммерческие банки подвергаются множеству рисков. В общем виде банковские риски разделяются на 4 категории: финансовые, операционные, деловые и чрезвычайные. Финансовые риски в свою очередь включают 2 типа рисков: чистые и спекулятивные. Чистые риски - в т.ч. кредитный риск, риски ликвидности и платежеспособности - могут при ненадлежащем управлении привести к убытку для банка. Спекулятивные риски, основанные на финансовом арбитраже, могут иметь своим результатом прибыль, если арбитраж осуществляется правильно, или убыток - в противном случае. Основные виды спекулятивного риска - это процентный, валютный и рыночный (или позиционный) риски. Как любое предприятие, работающее в условиях рынка, банк подвержен риску потерь и банкротства. Естественно, что, стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стремится свести к минимуму возможность возникновения убытков. Две эти цели в известной мере противоречат друг другу. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных и наиболее сложных проблем управления банком. Риск ассоциируется с неопределенностью, последняя же связана с событиями, которые трудно или невозможно предвидеть.

Кредитный портфель коммерческого банка подвержен всем основным видам риска, которые сопутствуют финансовой деятельности: риску ликвидности, риску изменения процентных ставок, риску неплатежа по ссуде. Последний вид риска особенно важен, так как непогашение ссуд заемщиками приносит банкам крупные убытки и служит одной из наиболее частых причин банкротств кредитных учреждений.