12 Скоринговые системы, понятие и применение в Республике Беларусь.

Скоринговые системы оценки кредитоспособности заемщика основаны на математико-статистическом регулировании и получили свое развитие с развитием экспресс-кредитования.

Кредитный скоринг – специальная процедура быстрого определения рейтинга заемщика в зависимости от уровня кредитоспособности, используя математические инструменты оценки вероятности будущей неплатежеспособности заемщика. В упрощенном виде сама скоринговая модель представляет взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель. Чем он выше, чем выше надежность клиента. Используя интегральный показатель, банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Большинство скоринговых моделей предполагает присвоение определенных баллов каждому фактору, характеризующему риск заемщика.

Модель кредитного скорингаДюрана выделяет 7 групп факторов кредитного риска и по каждому фактору определены баллы в зависимости от значения данного фактора у конкретного заемщика.

Факторы:

• возраст: 0,1 балл; за каждый год свыше 20 лет присваивается еще 0,1 балл (максимум 0,3 балла);

• пол: женский (0,4 балла), мужской (0);

• срок проживания: 0,042 за каждый год в данной местности (максимально 0,42);

• профессия: 0,55 за профессии с низким риском, 0 – с высоким риском, 0,16 – для других профессий;

• работа – 0,21 – предприятия в общественной отрасли, 0 – другие

• занятость – 0,059 за каждый год работы на данном предприятии

• финансовые показатели – наличие банковского счета – 0,45; наличие недвижимости – 0,35; наличие полиса по страхованию – 0,19

В модели Дюрана граница выдачи кредита (пороговое значение) определена на уровне 1,25. Это означает , что если набранная сумма баллов менее 1,25 заемщик признается некредитоспособным и ему отказывают в выдаче кредита, а если более то он считается кредитоспособным и ему выдается кредит