Тема 14. Валютные операции коммерческого банка

Валютный рынок. Лицензии на проведение валютных операций: генеральная, простая, расширенная. Валютные курсы. Валютная позиция банка: понятие и разновидности, их характеристика. Котировки валют.

Классификация валютных операций. Операции спот. Срочные операции: форвардные сделки, сделки с опционом.

Операции своп. Классификация сделок своп: своп с валютой, своп с валютой и процентными ставками одновременно. Рассмотрение сделки своп как депозитного соглашения между банками. Арбитражные сделки. Особенности валютного арбитража. Конверсионный арбитраж. Процентный арбитраж.

Валютные риски банка. Хеджирование. Валютные оговорки. Прогнозирование валютных курсов.