Расчет вероятности дефолта и суммы возмещения по рискованному кредиту.
Практически всегда существует риск невозврата кредита. В теории 100% внешние гарантии означают для кредитора безрисковый кредит, который определяется так:
Рискованный кредит + Гарантии кредита = Кредит, свободный от риска.
Согласно предложенной формуле наличие гарантий по рискованному кредиту устраняет риск дефолта. Таким образом, по определению, стоимость гарантий должна быть равна премии за риск дефолта, связанной с рисковыми кредитами. Премия за риск дефолта исчисляется как разница между процентной ставкой рискованного кредита (r*) и сравнимой безрисковой процентной ставкой (r), так что для однопериодного кредита:
r* = {(1+r)/(1-d)} – 1
где d – вероятность дефолта заемщика,
(1 - d) – вероятность его выживания.
При безрисковом кредитовании d = 0, а r*= r.
- Материалы по курсу « деньги, кредит, банки» для студентов мифи
- Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам
- Расчет процентного платежа и капитала при различных исходных данных
- Средний срок погашения ссуды одному кредитору Предположим, что заемщик должен n сумм р1, р2, …, рn, погашаемых через t1, t2,…,tn дней, то есть в разные сроки, с процентными ставками i1, i2, …, in.
- Ломбардный кредит
- Отличие операций репо от ломбардного кредита
- Расчетный счет (информация для общего развития)
- Потребительский кредит
- Операции с ценными бумагами
- 1. Инструменты займа
- 1) Облигации
- 2)Векселя
- Дисконтирование векселей
- Переучет и пролонгация векселя
- 3)Сертификаты
- Инструменты собственности
- Конверсия валюты и наращение процентов
- Расчет вероятности дефолта и суммы возмещения по рискованному кредиту.
- Налоги.
- Дополнительный материал (для самостоятельного изучения) Показатели оценки денежной массы
- Денежный оборот и денежное обращение
- Закон денежного обращения и регулирования денежной массы
- Merger and acquisitions (слияния и поглощения).
- Структура активов и пассивов коммерческого банка.
- Потребительский кредит (особенности)
- Векселя Движение простого векселя:
- Движение переводного векселя:
- Аккредитивы и инкассо Инкассо
- Аккредитив
- Сущность, виды и функции аудита, правовые основы его осуществления. Банковский аудит.
- 1) По способу проведения:
- 2) По характеру проведения: