Управление рыночными рисками.

Поскольку рыночные риски зависят, прежде всего, от конъюнктуры финансовых рынков, и банк защищается от них, устанавливая лимиты различных открытых позиций (по валюте, по срокам) и хеджируя с использованием различных производных инструментов (форвардов, фьючерсных опционов) всех операций, которые приводят к нарушению этих лимитов.

Хеджирование - один из наиболее известных механизмов управления рыночным риском. В общем случае хеджирование - это совершение сделки, обеспечивающей снижение рыночного риска каких-либо других сделок или позиций. Это подразумевает открытие противоположных позиций на денежном и срочном рынках с целью ограждения денежной позиции от потерь в будущем, вызванных изменением цен.

В отечественной практике методика оценки рыночных рисков представлена в Положении Банка России «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» № 89-П от 24.09.1996г.

4. Содержание

   • 1. Виды Банковских рисков.
   • Банковские риски
   • 1.1. Финансовые риски
   • Кредитный риск
   • Риск ликвидности
   • Рыночный риск
   • Процентный риск
   • Валютный риск
   • 1.2. Функциональные риски
   • 1.3. Прочие (внешние по отношению к банку) риски
   • 2. Система управления банковскими рисками
   • 2.1. Методы управления различными банковскими рисками. Методы управления финансовыми рисками
   • Управление кредитным риском.
   • Управление риском ликвидности
   • Управление рыночными рисками.
   • Управление процентным риском.
   • 3. Расчетная часть
   • 3.1. Анализ пассивов коммерческого банка
   • 3.2. Анализ активов коммерческого банка
   • 3.3.Анализ структуры доходов и расходов.
   • 3.4. Анализ показателей надежности банка.
   • 3.5. Анализ результатов финансовой деятельности коммерческого банка
   • Заключение.