Глава 3.Анализ изменений в Банковской системе РФ2007-2014 гг

В настоящее время банковская система Российской Федерации подвергается серьезным модификациям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабильным. У многих российских банков наблюдаются трудности с наличием и распределением финансовых активов, перебои с ликвидностью, сокращение доверия населения.

События последних лет в мировой экономике доказали тесную взаимосвязь процессов развития финансового и реального сектора. Нестабильность финансового сектора является одной из причин распространения кризисных явлений в экономике. В настоящее время существует вероятность преодоления острой фазы кризиса, вместе с тем отмечаются признаки образования рецессии (в том числе и в России). В этой связи исследование проблем развития банковской системы как ключевого элемента финансовой системы нашей страны представляется актуальным.

На сегодняшний день Центральный банк РФ предоставляет следующие данные (таблица 2; таблица 3):

Исходными данными для анализа служат статистические данные, взятые из публичной отчетности Банка России (таблица 4).

Показатели банковской системы России за 2007-2013 гг.

Характеризуя показатели развития банковской системы России за последние 6 лет, можно отметить следующее. Большинство проанализированных параметров имеют положительную динамику, что указывает на устойчивый количественный рост. Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а соотношение активов к ВВП за исследуемый период увеличилось более чем в 1,5 раза -- до уровня 80 %. Вместе с тем ряд показателей, которые отражают эффективность банковской деятельности (уровень конкуренции, стоимость ресурсов и т. д.) вызывает обеспокоенность. Далее представлены результаты более детального анализа.

Тенденции качественного характера. Следует отметить устойчивые тенденции в изменении структуры банковского сектора России:

1.Монополизация. Наблюдается сокращение количества участников почти на 20 %, а также ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных банков (совокупность активов 5 крупнейших банков возросла с 43 до 50 %).

2. Национализация. Государство принимает участие в капитале 8 из 20 крупнейших банков, их доля рынка составляет более 50 %, частный капитал вытесняется.

3.Федерализация. Сокращение числа участников в большей степени вызвано процессами банковской интеграции, в том числе поглощением федеральными банками региональных для выхода на локальные рынки.

4.Централизация. Наряду с региональными поглощениями происходит концентрация процессов управления за пределами регионов, то есть сокращение количества филиалов (почти на 30 %) и расширение несамостоятельных структурных подразделений (в 2 раза).

5.Глобализация -- усиление зарубежного присутствия (число организаций с иностранным участием выросло в 1,5 раза), развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями (IFC, EBRD и пр.).

Объединяя выявленные тенденции, можно говорить о процессах консолидации в банковской системе в двух направлениях: государственная монополизация и сокращение региональной самостоятельности. Эти события в некотором смысле увязаны с развитием экономики, политики, общества в России за последние годы. Тем не менее, необходимо обозначить риски сохранения таких тенденций:

1.Негативное влияние на внешнюю среду (клиентов банков и экономику в целом), возникающее из сокращения конкуренции. Уже сейчас говорят о невозможности для частных банков конкурировать с государственными участниками за привлекательных корпоративных клиентов. В дальнейшем такие условия могут распространиться на банковский сектор в целом, что подтверждают приведенные ранее цифры об увеличении концентрации активов. Негативные последствия ограничения конкуренции известны: снижение доступности и качества предоставляемых услуг, что может означать ухудшение условий кредитования реального сектора экономики.

2.Отрицательное воздействие на внутреннюю среду (устойчивость банковской системы), что связано с недостаточной эффективностью государственного управления. Государственные банки России имеют более низкую рентабельность активов (1,5 % против 2,1 %) и более высокую долю просроченной задолженности в кредитном портфеле (8,1 % против 4,2 %) по сравнению с частными. В случае возникновения кризисной ситуации, если господдержка окажется невозможной, это значительно скажется на устойчивости отдельных банков и системы в целом.

В качестве необходимых мероприятий по изменению сложившейся ситуации можно предложить значительное изменение роли государства в банковской деятельности и методов его участия. Необходимо ограничение административных способов воздействия на банковскую деятельность (непрозрачное предоставление средств господдержки, необъективные ограничения интеграции частных банков и пр.). Следует также создать комплекс мероприятий по упрощению банковской интеграции в среде мелких и средних региональных банков. Такие меры должны быть ориентированы на создание стабильной конкуренции между тремя равноправными группами банков: государственные, частные, иностранные.

Тенденции количественного характера. В ходе анализа были выявлены следующие изменения формирования активов и пассивов в банковском секторе России (расчеты проводились по статистическим данным, представленным в таблице).

В области привлечения ресурсов:

1.Изменение соотношения источников фондирования, т. е. привлечение ресурсов на внутреннем рынке страны. Во время кризиса возможности привлечения ресурсов на рынке ценных бумаг внутри страны и на зарубежных рынках капитала значительно сократились и к настоящему времени восстановились лишь частично. В то же время доля депозитов предприятий и вкладов физических лиц в банковских активах увеличилась с 42 до 48 %.

2. Опережающие темпы привлечения ресурсов банками относительно их размещения. Совокупный депозитный портфель возрос приблизительно в 4,1 раза, а совокупный кредитный портфель -- только в 3,6 раза. Это может быть связано как с увеличением приоритета депозитов для банков, так и со снижением темпов кредитования в период острой фазы кризиса.

3.Отрицательная реальная доходность банковских депозитов для собственников ресурсов. Средневзвешенная ставка по депозитам сроком до 1 года и для предприятий, и для физических лиц во всех годовых периодах, кроме последнего года, находится на уровне ниже инфляции. Одной из причин является чрезмерная волатильность таких ресурсов для кредитования.

Размещение ресурсов:

1.Преобладание розничного кредитования над корпоративным. После преодоления пика кризиса (2011- 2012 гг.) доля розничного портфеля составляла 37 %, когда доля корпоративного портфеля на тот же момент была на 17 % ниже. Это объясняется тем, что розничное кредитование отличается более высокой доходностью при высокой диверсификации рисков.

2. Несоразмерность некоторых процентных ставок. Во-первых, разница между ставкой по кредитам и ставкой по депозитам. Банки привлекают средства по более низким ставкам, а размещают их по более высоким. Во-вторых, различие между ставками по кредитам. Заемные средства для физических лиц более дорогие, чем для населения. В-третьих, весомое отличие между кредитными ставками и уровнями инфляции и рентабельности. Существует следующая зависимость: при снижении уровня инфляции и рентабельности кредитование не становится дешевле).

3.Снижение уровня качества кредитного портфеля. Значительные изменения просроченной задолженности вызваны кризисными явлениями. Доля просроченной задолженности у юридических лиц с января 2007 по январь 2013 увеличилась в 3, 75 раза. А развитие доли просроченной задолженной задолженности у физических лиц не имеет явно выраженной тенденции развития. Высокий уровень показателей вызван низкой эффективностью механизмов возврата внутренней и внешней задолженностей.

При консолидации перечисленных тенденций можно сформировать следующее представление о деятельности банков России. Процессы привлечения и размещения характеризуется несбалансированностью. Кредитование в настоящее время ведется медленнее, чем привлечение средств, и отличается высокими ставками. При этом банки отдают свое предпочтение розничному кредитованию, а не корпоративному. Говоря иными словами, банковская деятельность банковская деятельность приобретает спекулятивные черты.

Исходя из обозначенных тенденций, можно обозначить некоторые риски их сохранения:

1. Неблагоприятное влияние на темпы развития экономики. Снижение роли банковского кредита в обеспечении экономического роста. Кредиты не направляются в нужном объеме на инвестиции предприятий и покупку российских товаров и жилья гражданами.

2.Отрицательное воздействие на стабильность развития экономики, связанное с ухудшением условий кредитования производства и спекулятивным характером розничных кредитных вложений.

В связи с выявленными негативными факторами, необходимо определить некоторые возможные мероприятия, направленные на содействие развитию банковского сектора. Во-первых, необходимы новые источники долгосрочного фондирования, а также механизмы гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора. В качестве примера можно использовать процесс легализации вкладов без права досрочного востребования. Новыми мерами могли бы стать обязательное размещение части резервного фонда и фонда национального благосостояния в периметре банковской системы России. Во-вторых, нужно изменить условия, мотивирующие банки развивать кредитование потребителей. В-третьих, необходимо принимать системные меры по улучшению процессов взыскания проблемной задолженности. Способствовать этому может упрощение процедуры реализации заложенного имущества.

2015 год для банков обещает быть крайне непростым, об этом свидетельствует тот факт, что в настоящее время постоянно сокращается число кредитных организаций:

График 1. Количество кредитных организаций РФ.

Что ждет банки в текущем году? Итак, вот свежие сигналы с банковского рынка:

- Ограничен рынок западного капитала;

- Ключевая ставка в России выростала до 17%;

- Кредиты подорожали;

- Рост просроченной задолженности;

- Ставки по депозитам пришлось поднять, чтобы население не изымало вклады;

- Нестабильный курс рубля и нервное население, набегающее на банковские отделения и банкоматы.

Многие банки теряют маржу и прибыль. За последний год просроченная задолженность выросла в полтора раза (по данным авторитетного сайта expert.ru). Центробанк, чуть ли не каждую неделю отзывающий банковские лицензии только добавил вбанковский сектор остроты.