2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО Сбербанк России

В Сбербанке действует обязательная независимая экспертиза кредитных риском, которая проводиться на этапе принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а так же крупнейшим клиентам. Принятая в банке система оценки кредитного риска позволяет оценить ожидаемый уровень кредитного риска.

Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитовая малого бизнес "Кредитная фабрика" - при оценке риска в момент обращения кредита рейтинг присваивается сделке и "Кредитный конвейер" - долгосрочный рейтинг с учетом специфики данной категории клиентов присваивается клиенту.

Рассмотрим качество ссудной и приравненной к ней задолженности в сравнении на дату в таблице 1

Качество ссудной и приравненной к ней задолженности

В портфеле Банка на 1 января 2013 года и на 1 января 2012 отсутствуют кредиты, условия по которым существенно отличаются от рыночных, т.е. льготные кредиты в трактовке Положения Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные кредиты по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" от 26.03.2004 №254-П.

Объем просроченной задолженности за год сократился на 5,7 млрд. руб. за счет снижения просроченной задолженности юридических лиц.

На 1 января 2013 года объем реструктурированных ссуд юридических лиц составляет 1 009 млрд., их доля в кредитном портфеле юридических лиц составляет 13,6% (на 1 января 2012 года: 1 017 млрд. руб. и 15,9% соответственно). Реструктуризация - внесение изменений в первоначальные существенные условия заключенного с должником кредитного договора в более благоприятную для него сторону, не предусмотренное первоначальными существенными условиями кредитного договора.

На 1 января 2013 года объем реструктурированных ссуд физических лиц в кредитном портфеле составил 14 млрд.руб., их доля в кредитном портфеле физических лиц - 0,6% (на 1 января 2012: 20 млрд.руб., и 1,1% соответственно). Типовые варианты реструктуризации предполагают увеличение срока пользования кредитом, изменение порядка погашения задолженности по кредиту, отказ от взимания неустоек полностью или частично, изменение валюты кредита.

Ряд внутренних документов Банка, регламентирующих порядок резервирования, был изменен в 2012 году в целях оптимизации процесса: уточнены функции участников процесса и признаки индивидуального обесценивания портфельных ссуд, упрощена процедура списания ссуд за счет резерва.

Структура кредитного портфеля физических лиц

Прирост кредитного портфеля физических лиц Банка на 66% обеспечен потребительскими кредитами и кредитными картами, на 32 % - жилищными кредитами.

Банк кредитует предприятия всех основных отраслей экономики, при этом наибольшая доля приходятся на обрабатывающие производства.

Отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц - резидентов

С целью усиления эффективности требования просроченной задолженности физических лиц на ранней стадии, в 2012 году Банк запустил систему автоматического телефонного исходящего информирования заемщиков на базе ЦСКО (Центр сопровождения клиентских операций) г. Екатеринбург. Банк дорабатывал автоматизированную систему сопровождения проблемной задолженности физических лиц с целью оптимизации стратегий взыскания, коммуникаций с заемщиками, совмещения с учетными системами Банка в режиме онлайн.

Кроме того, системы дорабатывались для автоматизации позднего сбора задолженности заемщиков.

В 2012 году в Банке выделен новый процесс - организация с задолженностью по дебетовым картам без овердрафта и дебетовым картам с овердрафтом физических лиц на ранней стадии. Проведен пилот по сбору задолженности по дебетовым картам, условиями которых овердрафт не предусмотрен.