1.1 Понятие кредитного портфеля и его структура
Кредитование - важнейший вид функционирования коммерческого банка. Именно выдача кредитов и кредитные операции дают банку возможность получать наибольшие доходы при условии правильной кредитной политики.
Действенность проводимой банком кредитной политики зависит от формирования кредитного портфеля.
Кредитный портфель- это остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам как физическим, так и юридическим лицам.
Существует несколько видов кредитного портфеля:
-риск-нейтральный;
-сбалансированный;
-оптимальный;
Риск-нейтральный кредитный портфель характеризует себя небольшими показателями доходности, но достаточно не высокими показателями рискованности, а при рискованном кредитном портфеле все наоборот, кредитный портфель имеет достаточную доходность, но при этом риск возрастает.
Сбалансированный кредитный портфель сочетает в себе целый комплекс кредитов, который выдает банк, они же в свою очередь дают банку наибольший доход.
Оптимальный кредитный портфель позволяет банку максимально точно решить разрешить свои задачи, его главное отличие высокое качество и сходство задачам банка в его политике.
Кредит как экономическая категория представляет собой определенный вид общественных отношений, связанных с движением стоимости на условиях возвратности. Кредит может выступать в товарной и денежной формах. Кредит в товарной форме предполагает передачу во временной пользование стоимости в виде конкретной вещи родовыми признаками.
В современной экономической системе преобладает денежная форма кредита. Он представляется и погашается денежными средствами. Возвратность ссуженной стоимости, которую нельзя отменить волею одного из субъектов кредитной сделки, и представляет собой неотъемлемую черту кредита как экономической категории.
Свои функции банк осуществляет через банковские операции- пассивные и активные.
В активных банковских операциях банк является кредитором, а в пассивных операциях заемщиком.
Активные кредитные операции состоят из расчетно-кассовых операций, межбанковских услуг, услуг по кассе и др.
В банке кредитный портфель формируется за счет кредитных операций.
Ссуды, входящие в состав кредитного портфеля коммерческого банка, можно условно разделить по нескольким критериям:
1.По продолжительности
-краткосрочные
-среднесрочные
-долгосрочные
2. По обеспечению
-обеспеченные
-необеспеченные
- недостаточно обеспеченные
3.По видам обеспечения
-под банковскую гарантию
-под залог недвижимости
-под залог товарно-материальных ценностей
4.По объекту кредитования
-целевые
- нецелевые
5.По субъекту кредитования
-физически лицам
-юридическим лицам
-индивидуальным предпринимателям
-правительству и местным органам власти
6.По форме представления
-разовые
-кредитование в форме открытия клиенту кредитной линии
-кредитование расчетного счета клиента
-вексельные кредиты
-выпуск пластиковых кредитных карт
Доходность кредитного портфеля коммерческого банка напрямую зависит от объема и структуры, которые определяются рядом факторов. Выделим основные из них:
· Специфика сектора рынка, обслуживаемого банком. Влияние этого фактора на объем и структуру кредитного портфеля определяется кредитной спецификой коммерческого банка на определенных отраслях экономики, видах предоставляемых кредитов и заемщиков;
· Размер капитала банка. Этот фактор определяет, прежде всего, предельную сумму кредита (т.е. является лимитирующим фактором), предоставляемого отдельному заемщику, и банк как оптового или розничного кредитора;
· Правила регулирования банковской деятельности. Этим фактором определяется установление нормативов кредитного риска, ограничение и/или запрет на предоставление некоторых видов кредитов. Степень влияния этого фактора в основном определяется законодательным путем, утверждением инструкций и обязательных нормативов банковской деятельности;
· Ожидаемый доход банка от кредитных операций. Этот фактор предусматривает использование банком тех видов кредитования, которые могут обеспечить, либо обеспечивают наибольший уровень доходности для банка;
Уровень доходности других направлений размещения средств. Так, при равных условиях доходности различных видов активов коммерческого банка преимущество отдается наименее рисковым направлениям размещения средств, хотя они и являются менее доходными, по сравнению с более рисковыми операциями
В современных условиях банки стремятся увеличить свою прибыль путем предложения клиентам большого числа своих кредитных продуктов. Таким образом достигаются сразу две цели: с одной стороны, для снижения кредитного риска банк диверсифицирует ссудный портфель, что позволяет компенсировать возможные убытки, от одних сделок прибылью от других.
С другой же стороны, в условиях стабилизации экономических отношений, при росте межбанковской конкуренции, вопрос привлечения большего количества клиентов становится для коммерческих банков жизненно важным. Именно поэтому в целях увеличения своей привлекательности в глазах как имеющихся, так и потенциальных клиентов, большинство коммерческих банков расширяют свою продуктивную линейку. В современных условиях становления рыночной экономики, особенно в последнее время, с увеличением количества коммерческих банков, усиливается и межбанковское конкуренция. В связи с этим становится актуальным вопрос формирования и эффективного управления кредитного портфеля.
Особенность формирования кредитного портфеля коммерческого банка еще связано с преобразованиями в социальной сфере.
Факторы, которые обусловили специфику современного банковского кредитования, и влияющие на управление качеством кредитного портфеля в период его формирования, можно разделить на общеэкономические, банковские и социальные.
К группе факторов, на которые банк никак не может воздействовать, но должен учитывать, относятся: глобализация, мировой финансовый кризис, возросшая склонность потребителей к риску, предпринимательская активность и кредитоспособность заемщиков, рост конкуренции в банковском секторе за платежеспособных клиентов, заемщиков с положительной кредитной историей, уровень инфляции, фаза жизненного цикла развития социально-экономической системы региона. К группе управляемых факторов относятся: кредитные предпочтения банка, кредитование зарубежных заемщиков, заключение сделок с высокой степенью риска, политика ценообразования на кредитные продукты, размер филиальной сети.
Факторы проявляются не изолированно, а дополняют друг друга. В табл. 1 приведена расшифровка факторов и указана их принадлежность к одной конкретной группе или к нескольким группам одновременно, из чего следует, что такой фактор является более значимым и требует повышенного внимания со стороны банковского специалиста, принимающего кредитное решение.
Таблица 1 Классификация факторов, влияющих на формирование кредитного портфеля
Наименование фактора |
Группы факторов |
|||
Общеэкономические |
Банковские |
Социальные |
||
Глобализация, финансовый кризис |
+ |
+ |
+ |
|
Открытость банковского сектора для международных финансовых потоков |
+ |
+ |
||
Изменения в экономической и банковской сфере |
+ |
+ |
||
Разногласия в законодательных документах |
+ |
+ |
+ |
|
Кредитование зарубежных заемщиков |
+ |
|||
Изменения в социальной сфере: рост благосостояния, запросов, безработица |
+ |
|||
Изменение экономического мышления потребителя: возросшая склонность к риску |
+ |
+ |
||
Заключение сделок с высокой степенью риска дохода |
+ |
+ |
+ |
|
Рост конкуренции в банковском секторе за клиентов |
+ |
|||
Агрессивная кредитная политика банков |
+ |
|||
Банковская политика ценообразования на кредитные продукты |
+ |
+ |
||
Рост объема и доли потребительского кредитования |
+ |
+ |
||
Кредитоспособность, ответственность заемщика |
+ |
+ |
Из данной таблицы явно видно, что самым значимым фактором, требующим повышенного внимания со стороны банковского специалиста, принимающего кредитное решение является финансовый кризис и глобализация.
- Введение
- 1. Теоретические основы анализа кредитного портфеля банка
- 1.1 Понятие кредитного портфеля и его структура
- 1.2 Процесс управления кредитного портфеля
- 1.3 Классификация кредитных рисков и их влияние на кредитный портфель банка
- 2. Управление кредитным портфелем в ОАО "Россельхозбанк"
- 2.1 Общая характеристика ОАО "Россельхозбанк" и его деятельности на кредитном рынке
- 2.2 Анализ кредитного портфеля ОАО "Россельхозбанк"
- 2.3 Механизм управления кредитным риском и кредитным портфелем банка
- Заключение
- Тема 6 Управление кредитным портфелем коммерческого банка
- Методы управления риском кредитного портфеля коммерческого банка
- Апробация модели риска кредитного портфеля коммерческого банка
- 22. Формирование кредитного портфеля банка
- 4. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка.
- 1. Виды кредитных портфелей банка
- 21.Управление кредитным портфелем в коммерческом банке.
- Понятие кредитного портфеля банка и его качества