logo
банковские риски

Апробация модели риска кредитного портфеля коммерческого банка

Вышеприведенная система оценки степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка основана на системе различных показателей, которые качественно и количественно позволяет рассчитать меру риска кредитного портфеля коммерческого банка. Именно количественное и качественное исчисление риска является основополагающим фактором в дальнейшем хеджировании.

Как было упомянуто ранее, кредитный портфель коммерческого банка можно структурировать по различным признакам. Одним из наиболее значимых является диверсификация кредитного портфеля по степени риска каждой ссуды, входящей в состав кредитного портфеля. На основании этих данных кредитный портфель любого банка можно представить в следующем виде:

I

1

2

3

4

5

6

7

Si

100

150

800

200

900

350

400

pi(c)

0,2

0,02

0,1

0,05

0,5

0,3

0,4

Где, Si – сумма i – го кредитного договора, составляющего кредитный портфель коммерческого банка (тыс. руб.);

pi(c) – кредитный риск относительно кредитного договора.

  1. Определим возможную (ожидаемую) сумму убытков по кредитному портфелю:

тыс.руб.

  1. Определим средневзвешенный кредитный портфельный риск:

тыс. руб.

  1. Рассчитаем дисперсию (вариацию) рисков по данному кредитному портфелю:

  1. Определим среднеквадратическое отклонение:

Таким образом, можно сделать вывод, что значение кредитного риска для данного кредитного портфеля, имеют отклонение от среднего значения в среднем на 0,172, т.е. значение кредитного риска данного портфеля можно сгруппировать в интервал (0,2366 – 0,172; 0,2366 + 0,172).

  1. Определим позитивную и негативную семивариацию кредитных рисков портфеля банка:

; ;;;;;

;;;;;;.

  1. Определим позитивное и негативное среднее семиквадратическое отклонение.

  1. Рассчитаем коэффициент асимметрии:

Таким образом, показатели семивариации, среднего семиквадратического отклонения и коэффициент асимметрии свидетельствуют о том, что значение риска кредитного портфеля имеют большее отклонение в большую сторону, нежели средневзвешенный портфельный риск, что свидетельствует о высоком уровне рискованности кредитного портфеля. В соответствии с этим, менеджер банка должен принять меры по минимизации кредитного риска с использование таких методов, как:

Дальнейшая диверсификация кредитного портфеля;

Лимитирование;

Концентрация;

Резервирование.