Тема 13. Аналіз банківських ризиків

Загальна характеристика банківських ризиків, їх класифікація і методи розрахунку. Зовнішні і внутрішні ризики банківської установи. Підходи НБУ до оцінювання ризиків банків: Система оцінки ризиків (СОР), оцінювання ризиків за допомогою стрес-тестування.

Аналіз і управління кредитним ризиком. Суть кредитного ризику, класифікація кредитних ризиків і фактори які формують їх рівень. Структурний аналіз кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Факторний аналіз ризиковості кредитного портфеля. Управління індивідуальним та портфельним кредитним ризиком: визначення економічних нормативів, цінова політика, формування резервів, забезпечення та інші методи.

Аналіз і управління валютним ризиком. Суть валютного ризику і його різновиди. Регулювання валютних ризиків з боку НБУ через встановлення лімітів загальної (довгої/короткої) відкритої валютної позиції банку. Методи управління валютним ризиком. Сутність хеджування як інструмента мінімізації валютного ризиком.

Аналіз і оцінка інвестиційного ризику. Основні ризики інвестиційної діяльності: ризик ліквідності, ризик дострокового погашення цінних паперів, ризик, пов’язаний з тривалістю обігу цінних паперів, інфляційний, процентний, кредитний, діловий ризики. Основні вимоги НБУ щодо прямих інвестицій, що здійснюють банки. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів.

Аналіз і управління процентним ризиком банку. Суть і управління процентним ризиком на основі GAP-менеджменту. Методика обчислення показників GAP, коефіцієнта GAP, кумулятивного GAP, індексу процентного ризику. Методика аналізу дюрації.

Аналіз функціональних та зовнішніх ризиків.

Аналіз загального розміру банківських ризиків.