27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
Рейтинг - разновидность сравнительной оценки. Цель рейтинговой оценки - установить степень доверия или недоверия к данному банку или предприятию. Существуют рейтинги агентств и внутренние банковские рейтинги.
Система рейтинга банков включает в себя определение следующих понятий: - качество капитала - оценка размера капитала банка относительно его достаточности для защиты интересов вкладчиков и поддержания платежеспособности; - качество активов - возможность обеспечения возвращения активов; - качество управления (менеджмента) - оценка методов управления банком с точки зрения эффективности его деятельности, распорядка труда, методов контроля за соблюдением нормативных актов и действующего законодательства; - доходность - достаточность доходов банка для его дальнейшего развития; - ликвидность - возможности банка относительно выполнения им как обычных, так и непредвиденных обязательств.
В мире существует 3 основных метода построения рейтинга:
1) Номерная система рейтинга заключается в построении сочетаний показателей финансового состояния банка и присвоении каждому из этих сочетаний определенного места в рейтинге. Самая слабо детализированная методика с небольшим охватом факторов, влияющих на финансовое состояние банка, имеющих небольшую шкалу критерий.
2) Балльный - более сложный, позволяет осуществить оценку финансового состояния банка в баллах, присвоенных ему по каждому оценочному показателю
3) Индексный - сложный, редкий, производится расчет индекса каждого из оценочных показателей финансового состояния.
Рейтинг CAMEL
Название метода происходит от начальных букв названий пяти групп параметров (коэффициентов):
С (capital adequacy) Достаточность капитала
A (asset quality) Качество активов
М (management) Управление
Е (earnings) Доходность
L (liquidity) Ликвидность
Рейтинг CAMEL присваивается на основе отдельного выставления оценки (рейтинга) по каждому параметру.
Сводный рейтинг = 1 ( 1-1,4 ). Strong (Сильный). Полностью здоров во всех отношениях. Устойчив по отношению ко внешним экономическим и финансовым потрясениям. Нет необходимости во вмешательстве органов надзора.
Сводный рейтинг = 2 ( 1,5-2,4 ). Satisfactory (Удовлетворительный). Практически полностью здоров. Стабилен и может успешно преодолевать колебания в деловом мире. Вмешательство органов банковского надзора ограничено и осуществляется лишь в том объеме, который необходим для исправления выявленных недостатков.
Сводный рейтинг = 3 (2,5 - 3,4). Fair (Посредственный). Наличие финансовых, операционных и технических слабостей, варьирующих от допустимых уровней до неудовлетворительных. Уязвим при неблагоприятных изменениях экономической ситуации. Может легко разориться, если принимаемые меры по преодолению слабостей оказываются неэффективными. Необходимо дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью устранения недостатков.
Сводный рейтинг = 4 (3,5 - 4,4). Marginal (Критический). Банк имеет серьезные финансовые проблемы. Без проведения корректирующих мер сложившаяся ситуация может привести к подрыву жизнеспособности в будущем. Существует большая вероятность разорения. Необходимы тщательный надзор и контроль, а также конкретный план преодоления выявленных недостатков.
Сводный рейтинг = 5 (4,5 - 5). Unsatisfactory (Неудовлетворительный). Огромная вероятность разорения в ближайшее время. Выявленные недостатки настолько опасны, что требуется срочная поддержка со стороны акционеров или других финансовых источников. Без проведения корректирующих мероприятий, вероятнее всего, будет ликвидирован, объединен с другими или приобретен.
- 2. Критерии принятия решения в коммерческом банке.
- 3. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка.
- 4. Внутренние факторы влияющие на финансовую устойчивость банка
- 5. Виды устойчивости коммерческого банка.
- 6. Методы исследования финансовой устойчивости коммерческого банка.
- 7. Оценка кредитоспособности заемщика.
- 8. Регулирование устойчивости банка со стороны цб России.
- 2) Нормативы ликвидности
- 10. Группировка активов по степени риска.
- 11. Норматив достаточности капитала коммерческого банка, его значение для управления устойчивостью банка.
- 12. Зарубежные аналоги оценки достаточности капитала банка.
- 13. Базельское соглашение и его роль в повышении устойчивости банков.
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- I. Общие сведения, основные принципы и подходы
- 14. Финансовая отчетность банка и ее анализ (просто пояснить термины). См. 15-17 и номативы цб
- 15. Анализ агрегированного баланса банка
- 16. Анализ динамики активов и пассивов банка.
- 17. Анализ структуры капитала собственного капитала банка.
- 18. Коэффициентный анализ деятельности банка.
- 19. Понятие устойчивости финансовой системы.
- 20. Расчет финансовой устойчивости банка по данным финансовой отчетности.
- 21. Показатели эффективности управления банковской деятельностью.
- 22. Банковские риски и их классификация.
- 23. Основные методы управления банковскими рисками.
- 24 . Риск несбалансированной ликвидности.
- 25. Кредитные риски и их влияние на устойчивость банка.
- 26. Система страхования вкладов - зарубежный опыт.
- Зарубежная практика построения системы страхования вкладов
- 27. Рейтинговые оценки коммерческих банков.
- 28. Российские методики определения рейтингов.
- 29. Зарубежные методики определения рейтингов.
- 30. Внутрибанковская система контроля, ее задачи и организация.
- 31. Ликвидность и платежеспособность предприятия, их связь с устойчивостью.
- 32. Требования цб рф по организации внутреннего контроля в коммерческом банке.
- 33. Формы и методы внутреннего контроля в банке.
- 34. Банковские кризисы и проблемы банкротства банков.
- 35. Агенство по страхованию вкладов, функции и организация деятельности.
- 1).Управление системой страхования вкладов: -Выплачивает возмещение вкладчикам.-Управляет резервным фондом (инвестирует).-Следит за уплатой взносов банками.
- 2).Проведение процедуры банкротства банков, работавших с вкладами населения (арбитражный управляющий).
- 3) Финансовое оздоровление (санация) банков
- 36. Структура и процесс функционирования финансовой системы предприятия
- 37. Рейтинговая система Кромонова в.С.
- 38. Виды рейтингов и основные методы их построения.